Управління ризиками у банківській діяльності

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.051
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері управління ризиками у банківській діяльності. ПР03.Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності щодо оптимізації рівня ризику у банківській діяльності. ПР09.Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування щодо володіння навичками організування та функціонування системи ризик-менеджменту в банку та ідентифікації причин та факторів ризику.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Портфельний менеджмент. кореквізити: Проектування банківських продуктів та послуг. Внутрішній аудит і банківський контролінг.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття ризику у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Кредитний та інвестиційний ризик. Валютний та відсотковий ризик. Теоретичні засади економічних ризиків у системі управління ризиками банківської діяльності. Ідентифікація банківських ризиків. Методика оцінювання банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Шкала оцінювання параметрів банківських ризиків. Управління фінансовими ризиками в банку. Управління кредитними та інвестиційними ризиками в банку. Хеджування ризиків у банку. Стратегія управління функціональними ризиками банку. Контроль за банківськими ризиками. Проблеми та тенденції управління та страхування ризиків у банківському секторі при здійсненні операцій і наданні послуг на світовому ринку деривативів. Ризики, пов‘язані з опціонами та оцінка ризиків окремих видів фондових інструментів.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру за результатами проведення практичних занять, усне опитування (70%) • підсумковий контроль (контрольний захід, диференційований залік): виконання індивідуального науково-дослідного завдання, письмово-усна форма (30%)
Рекомендована література: 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX 2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021. 3. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021. 4. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019) 5. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с. 6. Орел С. М. Ризик: основні поняття: навчальний посібник / С.М. Орел, М.С. Мальований. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2018. – 87 с. 7. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 227 с. 8. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л.О. – К.: КНЕУ. - 2014. – 600 с. – [Інтернет ресурс]. – Режим доступу http://www.idea.com.ua. 9. Подчесова В.Ю. Управління банківськими ризиками: опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 83 с. 10. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посібник / А.О.Старостіна, В.А. Кравченко. –К.: ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2014. –300 с. 11. Управління ризиками банків: монографія: у 2 т. / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с. 12. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, затверджені постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 13. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 14. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146. 15. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201. 16. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231. 17. Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16. 18. Хома І.Б. Інноваційні підходи до управління ризиками інвестиційного портфелю: фінансовий інструментарій та математичний апарат / І.Б. Хома // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2020 р. – Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://ippt.lpnu.ua/documents/materialy_2_npk_2020.pdf вільний. - С. 103-107. – 150 с. 19. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.