Управління фінансовими ризиками

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 6.072.03.E.070
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Підготувати кваліфікованих спеціалістів у галузі управління фінансовими ризиками з прикладним використанням економіко-математичних методів їх вимірювання на прикладі діяльності як підприємницьких, так і фінансових установ з елементами страхування, прогнозування та уникнення ризикових ситуацій, зокрема, в умовах бізнес-конфліктів та при формування і реалізації підприємницьких проектів та укладання бізнес-угод.
Завдання: Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення. Фахові компетентності професійного спрямування «Корпоративні фінанси» СК12. Здатність здійснювати аналіз фінансового стану корпорацій і визначати ефективні напрями розвитку фінансово-господарської діяльності та нарощення фінансового потенціалу. Фахові компетентності професійного спрямування «Фінанси і кредит» СК17. Здатність аналізувати фінансовий потенціал, використовувати методи оцінювання платоспроможності та управління портфелями послуг та інвестицій фінансових установ з врахуванням стану фінансового ринку та макроекономічних факторів.
Результати навчання: ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем в умовах фінансового ризику. ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів під впливом фінансового ризику. ПР30. Діагностувати стан операційної та інвестиційної діяльності фінансових корпорацій та оцінювати перспективи і ризики співпраці з ними, здійснювати процедури фінансового моніторингу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Фінансовий аналіз. Страхові послуги. Міжнародні банківські операції. кореквізити: Фінансовий моніторинг та протидія шахрайству. Фінансова інфраструктура. Дистрибуція фінансових продуктів.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття фінансового ризику. Особливості фінансового ризику в сучасних умовах господарювання підприємства. Мінімізація фінансових ризиків. Економічні методи зниження фінансового ризику. Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикових ситуацій на діяльність підприємства. Методологія управління фінансовими ризиками. Розробка програми управління фінансовими ризиками. Прикладні аспекти уникнення фінансових ризиків у фінансово-господарській діяльності.
Опис: Поняття фінансового ризику. Особливості фінансового ризику в сучасних умовах господарювання підприємства. Мінімізація фінансових ризиків. Економічні методи зниження фінансового ризику. Розробка заходів, які пом’якшують вплив ризикових ситуацій на діяльність підприємства. Методологія управління фінансовими ризиками. Розробка програми управління фінансовими ризиками. Прикладні аспекти уникнення фінансових ризиків у фінансово-господарській діяльності.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача освіти при вивченні дисципліни включають: 1. Поточний контроль роботи здобувача освіти: - Тестове опитування; - Усне опитування та фронтальне опитування на практичних заняттях; - Розв’язування задач з використанням дослідницького методу, дослідно-статистичного методу; спектру економіко-математичних методів, зокрема методу теорії ймовірностей, інформаційно-рецептивного методу, евристичного методу; методу прийняття рішень, методу оптимізації, методу динамічного програмування, методу проблемного викладу, методів структурно-функціональної і системно-комплексної діагностики, репродуктивного методу тощо та оформлення розв’язків у вигляді звітів і самостійних робіт. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: - Завдання 1-го рівня – тести; - Завдання 2-го рівня – ускладнені тести; - Завдання 3-го рівня – розв’язок задач
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти з дисципліни «Управління фінансовими ризиками» здійснюється на підставі екзаменаційного контролю, який проводиться в кінці семестру. Підсумковий контроль складається з оцінки набутих знань здобувачів освіти на практичних (семінарських) заняттях, що визначена в розмірі 30 балів, письмової компоненти у 57 балів і усної компоненти у 13 балів на іспиті.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: Базова: 1. Політило М.П., Хома І.Б., Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2022. 234 с. 2. Лактіонова О.А. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, - 2020. - 256 с. 3. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с. 4. Лук’янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства: [монографія] / В.В. Лук’янова. – Хмельницький: ПП. Ковальський В.В., 2017. – 312 с. 5. Лук’янова В.В. Економічний ризик: навч. посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академ. видавн., 2017. – 462 с. 6. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посібник / Л.І. Донець. – К.: Центр навчальної літератури, 2016. – 312 с. 7. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: [монографія] / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2014. – 480 с. 8. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навчальний посібник. - [2-ге вид. доп. і перероб.] / С.М. Ілляшенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2014. – 220 с. 9. Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посібн. / Н.І. Машина. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 188 с. 10. Орел С.М. Ризик. Основні поняття: навч. посібн. / С.М. Орел, М.С. Мальований. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 88 с. 11. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ «Борис-фен–М», 2015. – 336 с. 12. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.Б. Сігал, Я.С. Наконечний. - К.: КНЕУ, 2012. — 446 с. 13. Хома І.Б. Фінансовий аналіз: навч. посібник [2-ге вид.] / І.Б. Хома, Н.І. Андрушко, К.М. Слюсарчик. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка, 2012. – 335 с. 14. Хома І.Б. Формування та використання систем діагностики економічної захищеності промислового підприємства: [монографія] / І.Б. Хома. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 504 с. Допоміжна: 1. Khoma I. FEATURES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROTECTION OF ENTERPRISES: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268. 2. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146. 3. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201. 4. Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16. 5. Хома І.Б. Інноваційні підходи до управління ризиками інвестиційного портфелю: фінансовий інструментарій та математичний апарат / І.Б. Хома // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2020 р. – Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://ippt.lpnu.ua/documents/materialy_2_npk_2020.pdf вільний. - С. 103-107. – 150 с. 6. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225. 7. Хома І.Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І.Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 420 с. – С. 231-247. 8. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231. 9. Хома І.Б. Діагностика ризику втрати прибутків у підприємницькій діяльності внаслідок виникнення бізнес-конфліктів / І.Б. Хома // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2014. - № 10, т. 2. – С. 283 - 292. 10. Хома І.Б. Облік ознак виявлення бізнес-конфліктів у системі контролю економічної захищеності підприємства / І.Б. Хома // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету «Львівська політехніка», 2014. - № 794. – С. 103-108. 11. Хома І.Б. Оцінка та застосування методів інтерполяції в пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфелю / І.Б. Хома // Вісник ДУ «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». - Львів. Вид-во НУ ЛП, № 484. - 2003. - С. 389- 394. 12. Хома І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством / І.Б. Хома // Вісник «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» Національного університету «Львівська політехніка», 2015. - № 819. – С.104-112. 13. Хома І.Б. Уточнення підходів щодо управління ризиками в системі безпечного функціонування підприємства / І.Б. Хома, М.І. Данилюк // Науковий Вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.7. – С. 223-228. 14. Жихор О.Б. Сутність поняття «фінансовий ризик» та його класифікація / О.Б. Жихор, М.О. Штехан // Науковий вісник НЛТУ України, серія: економіка, планування та управляння в галузях. – 2013. – № 23.10. – С. 146–149.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).