Портфельний менеджмент

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.E.033
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доцент Кондрат Ірина Юріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань при формуванні портфеля фінансових інвестицій та управління ним. - Обирати та застосовувати економіко-математичні методи та моделі та визначати переваги їх прикладного застосування під час формування, моніторингу та оцінювання ефективності інвестиційного портфеля. - Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності інвестиційного радника під час формування та ребалансування інвестиційного портфеля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Страховий менеджмент Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: 1. Інвестування: сутність, концепції, цілі, інструменти. 2. Пряме та портфельне інвестування. 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні та світі. 4. Об’єкти портфельного інвестування. 5. Організування і функціонування ринку цінних паперів. 6. Кількісні методи оцінювання ризику в портфельному інвестуванні. 7. Застосування фундаментального аналізу для прогнозування майбутньої динаміки цін на фінансових ринках. 8. Особливості застосування основних методів та прийомів технічного аналізу. 9. Портфельний аналіз: характерні ознаки портфеля, види портфеля, етапи формування портфеля цінних паперів. 10. Диверсифікація портфеля: як знизити ризик, не знижуючи дохідності. Умови успішної диверсифікації. 11. Сучасні теорії моделювання дохідності портфеля фінансових активів: переваги, недоліки, обмеження застосування на практиці. 12. Аналіз сучасних моделей ціноутворення активів на фінансовому ринку: параметри та економетричні допущення. 13. Формування інвестиційного портфеля на засадах теорії Дж. Тобіна. 14. Психологічні аспекти прийняття рішень щодо інвестування. 15. Оцінювання ефективності інвестиційного портфеля.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %), екзаменаційний контроль (70%).
Рекомендована література: 1. Електронний навчально- методичний комплекс з дисципліни «Портфельний менеджмент» для студентів Інституту економіки і менеджменту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Укладачі: к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Кондрат І.Ю., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ярошевич Н.Б., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ливдар М.В., к.е.н., доцент Лащик І.І. Електронний навчально- методичний комплекс розміщено за адресою: https://vns.lpnu.ua/mod/resource/view.php?id=396663. 2. Грем Б. Стратегія вартісного інвестування. – «Наш формат», 2019. – 544 с. 3. Історія фінансових ринків. Від класиків — сучасникам / за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсoнa; пер. з англ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 308 с. 4. Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду. – «Наш формат», 2021. – 464 с. 5. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala R. I. Evaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21.