Дослідження методів мінімізації ризиковості кредитних операцій АТ "Укрсиббанк"
Автор: Пелиньо Павло Петрович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Актуальність досліджуваної проблеми підтверджується й тим, що даному питанню присвячена значна кількістю наукових праць, в яких з різною мірою повноти висвітлені основні аспекти сутності кредитних ризиків банку, їх класифікація, підходи до управління та оцінки [1-3]. З метою мінімізації негативних впливів кредитних ризиків банки здійснюють їх регулювання. Регулювання кредитних ризиків є доволі складним процесом, через який банківська установа ідентифікує можливі ризики, проводить їхнє оцінювання, відслідковує і контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв’язки між різними видами ризиків. [2-4]. Об’єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є кредитна діяльність АТ “УКРСИББАНК” Предметом дослідження визначено методи мінімізації ризиковості кредитних операцій банку. У роботі використано такі методи дослідження: аналізу та синтезу, порівняння та систематизації, метод узагальнення результатів досліджень, графічно-аналітичний метод, методи комплексної оцінки та економіко-математичного моделювання з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Ресурсною базою для написання роботи стали: нормативно-правові акти України, монографії, періодична та довідкова література, зокрема підручники, навчальні посібники, електронні ресурси та річна звітність АТ “УКРСИББАНК”. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є розробка пропозицій щодо дослідження методів мінімізації ризиковості кредитних операцій АТ “УКРСИББАНК”. У результаті проведених досліджень визначені такі пропозиції щодо вдосконалення роботи АТ “УКРСИББАНК”: 1. Вдосконалення методів регулювання рівня кредитних ризиків у «UKRSIBBANK» (організаційно-управлінські, методологічні, законодавчо-нормативні, обмежувальні, контрольні, інформаційні тощо). 2. Ефективність контролю «UKRSIBBANK» за допомогою застосування структурованого управління кредитними ризиками (стратегічне управління (правління банківської установи); загальне управління ризиками; інтегровані функції підтримки; ефективне управління; ефективний контроль; якість кадрів; якість інформації). 3. Вирішення проблеми авторизації кредиту (індивідуальна, колективна і колегіальна авторизація). 4. Застосування диверсифікації як одного з методів мінімізації кредитного ризику УКРСИББАНКУ. 5. Використання методик оцінювання економічного ефекту кредитування. 6. Застосування моделей оцінювання кредитного ризику (експертний аналіз позичальника, кредитний скоринг У першому розділі магістерської кваліфікаційної роботи систематизовано основні аспекти мінімізації ризиковості кредитних операцій банку, проведено аналіз основних показників оцінки фінансового стану АТ “УКРСИББАНК” У другому розділі (дослідницько-прогностичній частині) з використанням результатів SWOT-аналізу та економіко-математичного моделювання ефективності управління кредитним портфелем, спрогнозовано величину кредитного портфеля на наступні періоди. Кредитні ризики несуть у собі найбільшу небезпеку для комерційних банків у контексті забезпечення та збереження їх фінансової стійкості, тому впровадження нових, більш ефективних методів оцінки, управління, а отже, попередження кредитних ризиків має стати пріоритетним напрямом розвитку банківської системи України. Крім того, потрібно продовжувати роботу з мінімізації кредитного ризику як на рівні комерційних банків, так і на законодавчому рівні. Зокрема, необхідні подальші дослідження щодо застосування комплексних систем кредитного ризик-менеджменту, які є життєво важливим елементом управління комерційними банками. Отже, виходячи із аналізу, основними інструментами мінімізації ризиків від здійснення активних та пасивних операцій УКРСИББАНК, на нашу думку, повинні бути: розподіл ризику, зовнішнє страхування, посилення вимог до забезпечення кредиту, лімітування та нормування кредитів, створення резервів, метод трансфертного ціноутворення за узгодженими термінами погашення, диверсифікація кредитного портфелів. Ключові слова: банк, кредитний портфель, методи мінімізаціїї кредитного ризику. Перелік використаних літературних джерел: 1. Bondarchuk M.K., Chervinska O.V., Mizjuk I., Repetskiy B., Mizjuk K. STRATEGIC FINANCIAL SUSTAINABILITY MANAGEMENT COMMERCIAL BANK. German International Journal of Modern Science №16, 2021. P. 13-16. ISSN (Print) 2701-8369 ISSN (Online) 2701-8377. 2. Бондарчук М. К., Ющик Ю. В. Стратегічні напрями управління активами і пасивами банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2022. - №7 (63). https://doi.org/10.25313/2520-2294-2022-7-8162 3. Kots O. Essence of bank financial stability and methods of its evaluation: theoretical aspects / O. Kots, P. Ilchuk, K. Motoria // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 9 (29). – С. 56-60. DOI:10.25313 / 2520-2294-2019-9-5200 4. Паранчук С. В., Вівчар О. Й., Бондарчук М. В., Моторя К. В. Моделювання процесу управління фінансовою стійкістю комерційного банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2