Управління кредитним портфелем АТ «Приватбанк»
Автор: Новаківська Ірина Йосипівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2023-2024 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: В магістерській кваліфікаційній роботі було досліджено теоретичні та практичні аспекти тлумачення, формування та управляння кредитним портфелем банківської установи. Робота складається з трьох розділів, де перший присвячений теоретичному та аналітичному аспектам управління кредитним портфелем, дозволив глибше розуміти основні концепції та методи управління кредитами, а також провести аналіз фінансового стану АТ «Приватбанк». Так, Загальна динаміка активів АТ "Приватбанк" у 2023 році (з початку року) була позитивною. Вона склала 6,9%. Цей приріст був забезпечений, в основному, зростанням кредитів та заборгованості клієнтів (на 7,3%) та грошових коштів та їх еквівалентів (на 6,7%). Структура активів АТ "Приватбанк" за роками має тенденцію до стабілізації. Основу активів банківського сектора України традиційно становлять кредити та заборгованість клієнтів. На 01.10.2023 їхня частка в загальній сумі активів АТ "Приватбанк" становила 60,7%. Загалом, структура власного капіталу АТ "Приватбанк" є досить стабільною. Основу власного капіталу банку становлять статутний капітал та емісійні різниці. АТ "Приватбанк" є прибутковим банком. За три роки, що передують 01.10.2023, чистий прибуток банку зріс на 34,0%. Цей приріст був забезпечений, в основному, зростанням процентних доходів та комісійних доходів, а також зниженням операційних витрат та витрат на податок на прибуток. Дослідження показало, що ефективне управління кредитним портфелем базується на стратегічних рішеннях, які враховують не тільки внутрішні, але й зовнішні фактори, що впливають на банк. Торгівля та будівництво є домінуючими секторами, на які припадає близько половини загального обсягу кредитів. Це пов’язано з тим, що ці сфери є найбільш розвиненими в Україні та мають високий попит на кредити. Банк підтримує розвиток малого та середнього бізнесу, на який припадає значна частка кредитів. Це свідчить про соціальну відповідальність банку та його прагнення сприяти економічному зростанню. Банк надає кредити на різні цілі, що дозволяє задовольнити потреби різних клієнтів. Це сприяє диверсифікації кредитного портфелю банку та знижує ризики. З точки зору ризику, кредити, надані компаніям у сфері торгівлі та будівництва, є найбільш ризикованими. Це пов’язано з тим, що ці сфери мають високий рівень конкуренції та ризик несплати кредитів. Банк повинен ретельно оцінювати ризик при наданні кредитів цим компаніям. За розміром кредитного ризику, більшість кредитів, наданих фізичним особам, є в категорії "низький ризик". Це пов’язано з тим, що фізичні особи мають менший ризик несплати кредитів, ніж юридичні особи. Найбільша частка кредитів, наданих юридичним особам, припадає на кредити на розвиток бізнесу. Це пов’язано з тим, що банк прагне підтримати розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Попри зростання кредитної активності банку, є тенденція до збільшення ризику, особливо у класах боржників з вищими ризиками. Варто ретельно оцінити стратегію кредитування та робити акцент на зменшення ризиків у цих сегментах, щоб забезпечити стабільність та надійність кредитного портфеля. У другому розділі було використано SWOT-аналіз та факторне моделювання для оцінки можливостей та загроз, а також прогнозування прибутковості банку через процентні доходи. Це дозволило зрозуміти потенційні можливості та проблеми, які впливають на фінансовий стан банку, а також використати ці дані для формування ефективних стратегій управління кредитами. Рекомендаційний, третій розділ, містить практичні рекомендації щодо поліпшення управління кредитним портфелем, включаючи вдосконалення кредитного скорингу, реструктуризацію проблемних кредитів та чат-боту з штучним інтелектом. Ці заходи мають значний потенціал для покращення ефективності управління кредитами та забезпечення більш стійкого фінансового стану банку. Так, представлені заходи чітко позитивно впливають на фінансове становище АТ «Приватбанк». Це відображається у зростанні обсягів кредитного портфеля, доходів, прибутку, рентабельності. Наприклад, реструктуризація кредитів призведе до вивільнення коштів, а впровадження чат-боту на основі ШІ зменшить витрати та збільшить клієнтську базу. Отже, на основі отриманих результатів можна зробити висновок, що управління кредитним портфелем АТ «Приватбанк» потребує комплексних стратегій та інноваційних підходів, які враховують ризики та можливості, що виникають у банківській діяльності. Це сприятиме зміцненню фінансової стійкості та підвищенню конкурентоспроможності АТ «Приватбанк» на ринку фінансових послуг. Об’єкт дослідження –діяльність банку. Мета дослідження - аналізування кредитного портфелю AT "ПриватБанк". Цілі дослідження: аналізування теоретичних та практичних підходів до формування та управління кредитним портфелем банківських установ;; аналізування фінансового стану AT "ПриватБанк"; коефіцієнтне аналізування, аналізування доходів, витрат, кредитного портфелю AT КБ "ПриватБанк";; факторне моделювання чистої процентної маржі, прогнозування процентних доходів AT "ПриватБанк" та представлення рекомендації щодо управління доходами та витратами AT КБ "ПриватБанк". Ключові слова: банк, кредит, кредитний портфель. 1. Лащик І.І. Модель антикризового управління комерційним банком /І.І. Лащик, П.І. Віблий, Л.П. Бондаренко// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2018. - №4. DOI: 10.25313/2520-2294-2018-4-3691. Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-4-3691 2. Мороз Н. В., Бондаренко Л. П. Тенденції банківського кредитування в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №10. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-10-6412 3. Рисін В. В., Карпець А. Р. Особливості новітніх способів відмивання грошей з використанням фінансових установ. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 132–140. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-132-140 4. Рисін В.В., Борик І.Р. Переваги та ризики розвитку новітніх технологій у банківській діяльності. Науковий Вісник ХДУ. Серія «Економічні науки». 2020. №38. С. 69-73. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-38-12 5. Чубка О. М., Желізняк Р. Й. Cash Flow - менеджмент у банківській діяльності // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – Вип. 40. – С. 161–169https://doi.org/10.32841/2413-2675/2019-40-21 6. Fostyak, V., Tanchak, Y., Druhova, V., Alieksieiev, I., & Bondarchuk М. (2021). DEPOSIT POLICY OF BANKS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF COVID-2019 PANDEMIC. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice, 3(38), 15–24. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237415