Управління фінансовою стійкістю АТ "Ідея Банк"
Автор: Кріп Уляна Василівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2020-2021 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Кріп У.В, Мороз Н.В. (керівник). Управління фінансовою стійкістю АТ "Ідея Банк". Магістерська робота. - Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 2021. Розширена анотація. Остання економічна криза послужила потужним стимулом для НБУ до введення більш строгих вимог для банків. Трансформаційні зміни, що відбулися в банківському секторі за останні кілька років, сприяли відновленню і зміцненню банківських установ України. Різко зросли нові вимоги щодо розміру та структури банківського капіталу, управління ризиками та ліквідності [1]. Банківська система України увійшла у кризу, що спричинена пандемією COVID-19, високо прибутковою, капіталізованою та із високим запасом ліквідності. Макропруденційна політика Національного банку України добре підготувала банківський сектор до кризових явищ. Регулятор послабив вимоги до банків під час пандемії для зменшення її впливу на банківську систему. Кредитний ризик є та буде і надалі визначальним для банків. Упродовж дослідженого періоду найгірша якість кредитного портфелю у банків із державним капіталом, найкраща у банків із приватним капіталом [2]. Тому розробка політики управління ризиками в банках особливо важлива. У структурі банку зазвичай створюється окремий підрозділ з управління ризиками. Важливо, щоб банк визнав необхідність наявності ефективних і дієвих процесів управління ризиками. З цією метою банки встановлюють основні принципи управління ризиками, які в майбутньому повинні захистити банки від значних ризиків, а також дозволити їм досягти цільових показників. Такі принципи лежать в основі політики управління банківськими ризиками [3]. Важливо розуміти, що головним пріоритетом досягнення високого рівня прибутковості та забезпечення надійності для клієнтів є інвестування, зокрема в розширення сфери послуг, асортименту продукції, підвищення рівня технологічного забезпечення тощо. Адже, банківські послуги користуються величезною популярністю, зручністю та в умовах діджиталізації потребують впровадження новітніх фінансових технологій та збільшення умов доступності для усіх вікових груп населення [4]. Об’єктом дослідження є управління фінансовою стійкістю АТ «Ідея Банк», який налічує 82 відділень у різних регіонах України [5]. Предметом дослідження є теоретичні основи та практичні заходи реалізації методів та інструментів управління фінансовою стійкістю з метою покращення фінансового стану банку на прикладі даних АТ «Ідея банк». Завданнями роботи є: визначення сутності та факторів управління фінансовою стійкістю банку; вироблення складу інструментарію управління фінансовою стійкістю; вдосконалення методики аналізу фінансовою стійкістю; розробка моделі управління фінансовою стійкістю банку. Теоретичні аспекти, проблеми регулювання, методи оцінки та аналізу, засадаи управління фінансовою стійкістю висвітлені в законах України, постановах НБУ [6], працях таких науковців, як О.Д. Вовчак, Ж.М. Довгань, О.Д. Заруба, А.М. Мороз, М.І. Савлук, С.П. Халява, Н.М. Шелудько, Р.І. Шіллер та ін. У магістерській кваліфікаційній роботі проаналізовано фінансовий стан АТ «Ідея банк». Аналізування фінансового стану АТ «Ідея банк» вказало на те, що упродовж 2017-2019 рр. відбувалися позитивні зміни, пов’язані із підвищенням фінансової стійкості. Проте упродовж 2020 року відбулося зменшення величини коштів клієнтів банку, зобов’язань та пасивів, проте незначне зростання власного капіталу. Тобто відбувається скорочення кредитно-інвестиційної активності банку та його клієнтів, а також зменшення наданих позик клієнтам банку, погіршилися показники фінансової стійкості, головною проблемою залишається кредитний ризик. Провівши SWOT-аналіз, стратегічними напрямами розвитку АТ «Ідея Банк» обрано забезпечення максимізації прибутковості та стабільності банку, збільшення клієнтів та якості їх обслуговування, впровадження інноваційних банківських послуг, а також зменшення впливу існуючих ризиків на діяльність банківської установи. Проведено математичне моделювання із використанням ризик-орієнтованого підходу для покращення управлінні фінансовою стійкістю АТ «Ідея Банк». Запропоновано комплекс заходів із покращення системи управління фінансовою стійкістю банку, а саме: ризиками банку кредитними та операційними, удосконалення цифрових банківських технологій. Ключові слова: банк, управління фінансами, фінансова стійкість, ризик. Список використаних джерел Moroz, N. and Krip, U. (2021), “Banking system of Ukraine: current development trends”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8788 (Accessed 10 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.83 Bondarenko, L., Moroz, N. and Politylo, M. (2020), “Banks’ short-term liquidity coverage ratio (lcr) and its impact on the banking liquidity management”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7881 (Accessed 10 May 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.66 Kots, O. and Ilchuk, P. (2019), Taking risk factors into account when assessing bank’s financial stability, International Journal of New Economics and Social Sciences. № 10 (2). Р. 85-93. Бондарчук М. К., Паранчук С. В., Вівчар О. Й., Моторя К. В. Моделювання процесу управління фінансовою стійкістю комерційного банку // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2021. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-2-6938. Офіційний сайт АТ " Ідея Банк " [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ideadbank.ua/ua Офіційний сайт Національного банку України: статистичні дані [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua.