Використання методів технічного і фундаментального аналізу для зниження ризиків при формуванні інвестиційного портфеля (на прикладі компанії «Білий стік»)
Автор: Феницький Степан Іванович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2021-2022 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Магістерська кваліфікаційна робота порушує теоретичні, мотодологічні та практичні аспекти світового та вітчизняного зернового ринку. Також ціноутворення та вплив факторів на неї протягом одного звітного періоду. Основною темою дослідження було викоринстання технічного та фундаментального аналізу для мінамалізації ризиків при формуванні інвестиційної стратегії. Метою магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження та ефективність використання фундаментального та технічного аналізу на зерновому ринку. Магістерська кваліфікаційна робота на тему: «Використання методів технічного і фундаментального аналізу для зниження ризиків при формуванні інвестиційного портфеля ПАФ «Білий Стік»» становить 42 сторінок. Пояснювальна записка магістерської кваліфікаційної роботи складається з титульної сторінки, завдання на виконання роботи, анотації, змісту, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. У вступній частині наукового дослідження обґрунтовано актуальність теми, завдання та мету дослідження, предмет і об’єкт дослідження, методи дослідження. У теоретичній компонентні першого розділу обґрунтовано теоретичні засади щодо об’єкта дослідження, теоретична база обраної проблеми. Також охарактеризовано вплив факторів на ціноутворення на зернових ринках. Розглянуто теоритичні аспекти ціноутворення та поточного стану зернового ринку види. У аналітичній компоненті цього розділу проведено аналіз і узагальнення результатів теоретичних та емпіричних досліджень результатом якого є виявлення конкретних проблем розвитку об’єкта. Також розглянули статичний, графічний та аналітичний метод дослідження. Ми проаналізували структуру та динаміку показників балансу та структури грошових надходжень ПАФ «Білий Стік». У дослідницько-прогностичній частині другого розділу магістерської кваліфікаційної роботи ми оцінили сильні та слабкі сторони ПАФ «Білий Стік», та методи їх вирішення. Також ми дослідили прогнозування показників та методи зниження ризиків при формуванні інвестиційного портеля ПАФ «Білий Стік» на ринку зернових. У третій частині магістерської роботи ми дослідили вискористання фундаментального аналізу на біржах сільгосппродукції. Графічно зобразили застосування технічного аналізу фючерсів на пшеницю (Wheat Futures Contracts). Також дослідили цінові ризики агрокультур на Американському, Європейському та Українському ринках. Дослідили контракти Чорноморської пшениці та Чорноморської кукурудзи на світовому товарному ринку, як напрям інвестування з мінімізацією ризиків для ПАФ «Білий Стік». Та в рекомендаційній частині, дали поради щодо управління ризиками у ПАФ «Білий Стік» при формуванні інвестиційного портфелю за допомогою технічного та фундаментального аналізу. У висновках подано стислий виклад підсумків роботи. Наведено найважливіші теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті роботи та поставлених у вступі завдань, пропозицій щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації. Ключові слова: технічний аналіз, фундаментальний аналіз, ціноутворення, світовий ринок зерна, ринок зернової продукції, ф’ючерсні контракти. Список використаних джерел: 1. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) / В.М. Присяжнюк, М.В. Зубець, П.Т. Саблук та ін. ? К. : ННЦІАЕ, 2011. ? 1008 с. 2. Скрипник А.В., Зінчук Т.Ю. Тенденції світового ринку пшениці та ризики розвитку експортного потенціалу України / А.В. Скрипник, Т.Ю. Зінчук // Економіка АПК. — 2011. — № 9. — С. 139.. 3. Андрійчук В.Г. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти / Андрійчук В.Г., Зубець М.В., Юрчишин В.В. — К.: Аграрна наука, 2005. — 140 с. 4. Пластун О.Л. Фундаментальний аналіз біржових цін: аргументи “за” і “проти”. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2013. № 1 (16). С. 109–112. 5. Солодкий М.О. Ф’ючерсний ринок – фактор стабілізації ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Моніторинг біржового ринку. 2014. № 1. С. 12–15. 6. Петришин Л.П. Цінові тенденції на світовому та національному ринках зернових і зернобобових та олійних культур. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 8.Ч. 2. С. 50–53. 7. The Works of Sr William D’Avenant Kt. London, 1771. Vol. II. 506 p.