Розробка системи моделювання грошових потоків для оптимізації структури, ризиків та вартості транзакцій цінних паперів забезпечених активами
Автор: Джусь Олексій Петрович
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Інформаційні технології проектування
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2021-2022 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Джусь О.П., Щербовських С.В. (керівник). Розробка системи моделювання грошових потоків для оптимізації структури, ризиків та вартості транзакцій цінних паперів забезпечених активами. Магістерська кваліфікаційна робота. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021. Розширена анотація. Проблема у прийнятті фінансових рішень, пов’язана з короткостроковим та довгостроковим плануванням управління грошовими коштами, є досить складною, і з нею стикаються компанії, інвестори та споживачі. Такі проблеми є одними з перших, які вирішуються моделюванням грошових потоків. Використання фінансового механізму сек’юратизації і цінних паперів, забезпечених активами має значне поширення у світовій практиці ще з 80-х років 20-го століття. Надання рейтингу цінних паперів та моделювання грошових потоків є важливим кроком в реалізації механізму сек’юратизації. З розвитком інформаційних технологій починають з’являтись інформаційні системи для автоматизації цих процесів. Мета і задачі дослідження. На даний момент, ринок систем моделювання грошових потоків цінних паперів забезпечених активами є досить молодим. Досі поширеним підходом є напівавтоматизоване моделювання грошових потоків на основі роботи фінансових аналітиків та використання ними MS Excel шаблонів з Visual Basic макросами. Такий підхід має ряд недоліків, як от: неефективна організація роботи фінансового аналітика, недостатня безпека даних угод, помилки в фінансових прогнозах, тощо. Тому постає необхідність в розробці системи, котра надає уніфікований користувацький інтерфейс для моделювання грошових потоків, забезпечує підтримку опису транзакцій цінних паперів забезпечених активами будь-якої складності, є централізованим місцем співпраці команд фінансових аналітиків та відповідає останнім вимогам безпеки, відмовостійкості та доступності для сучасних інформаційних систем. Об’єкт дослідження - автоматизація моделювання грошових потоків, цінні папери забезпечені активами. Предмет дослідження – розробка системи моделювання грошових потоків для оптимізації структури, ризиків та вартості транзакцій цінних паперів забезпечених активами засобами мов програмування Kotlin, Python та бібліотеки ReactJS. Наукова новизна одержаних результатів. Розроблену нову систему моделювання грошових потоків для оптимізації структури, ризиків та вартості цінних паперів забезпечених активами. Практичне значення одержаних результатів Систему моделювання грошових потоків для оптимізації структури, ризиків та вартості цінних паперів забезпечених активами можуть використовувати фінансові аналітики та працівники рейтингових агентств для надання рейтингу цінних паперів кожного класу. У системі наявні усі необхідні засоби для опису, структурування, оптимізації транзакцій цінних паперів забезпечених активами та моделювання грошових потоків на їх основі. Досліджено та описано існуючі системи модулювання грошових потоків. В результаті аналізу наведено їх переваги та недоліки. Описано причини актуальності розробки системи модулювання грошових потоків транзакцій цінних паперів забезпечених активами. Проведено системний аналіз для розробки системи. Основні ролі користувачів та потоки даних описано у вигляді UML діаграм. Детально описано вибір технологій, стратегій та засобів розробки системи. Створено набір архітектурних артефактів для розробки системи. На основі проведеного аналізу та проектування, розроблено систему моделювання грошових потоків для оптимізації структури, ризиків та вартості цінних паперів, забезпечених активами. Проведено розгортання, тестування та економіко-технічний аналіз системи. Ключові слова – моделювання грошових потоків, цінні папери забезпечені активами, сек’юратизація, хмарні сервіси. Загальний об’єм: 100 сторінок, з яких 1 додаток обсягом 23 сторінки, 27 рисунків, 9 таблиць.