Інтелектуальна система аналізу та оцінки кредитоспроможності позичальників
Автор: Фоменко Галина Юріївна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Системний аналіз (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2022-2023 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: На сучасному етапі розвитку економіки України однією із найскладніших проблем, з якими стикаються банківські установи, є неповернення позичальниками виданих кредитів. Можливі проблеми банки мають помічати на всіх стадіях кредитного процесу. Тому слід здійснювати постійний та всебічний контроль як за виконанням позичальником умов кредитного договору, цільовим використанням кредитних коштів, так і за якістю предмета забезпечення і зміною фінансового стану позичальника. Основною метою такого контролю має бути мінімізація ризику виникнення проблемної заборгованості та забезпечення повернення позичальником одержаного кредиту та сплати процентів за користування ним. Труднощі з погашення кредитів можуть виникати з різних причин, найпоширенішими з яких є: помилки самого банку при розгляді кредитної документації, оцінюванні кредитоспроможності позичальника та розробці умов кредитної угоди, недостатній подальший контроль; неефективна робота клієнта, що отримав кредиту проблеми, що не контролюються ні банком, ні позичальником. Саме тому для роботи над дипломною роботою було обрану банківську предметну область, а саме кредити та проблеми заборгованостей по кредитах, оскільки проблематика є досить актуальною для України. Під час проведення аналізу існуючих шляхів вирішення поставленої проблеми було досліджено, що кожен банк має свою систему оцінки кредитоспроможності клієнтів та оскільки вони знаходяться в закритому доступі, можливості порівняти їх не було, але було проведено дослідження та порівняння вже існуючих алгоритмів та різноманітних методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банку, також розглянуті вдосконалення давно відомих методів різними дослідниками та науковцями. За допомогою системного аналізу було проаналізовано предметну область, мету функціонування системи. З описом принципів системного аналізу вдалось краще зрозуміти призначення системи. Використавши діаграми потоків даних було змодельовано функціональні вимоги до спроектованої системи. Системний аналіз був проведений для розуміння та пояснення проблеми, в результаті чого, було досягнуто рішення розроблювати саме систему оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Методом вирішення проблеми було обрано метод продукційних правил. Рішення було досягнуто як результат аналізу найвідоміших базових методів та зважаючи на їхні переваги та недоліки було здійснено саме такий вибір. Економічна частина дослідження містить підтвердження економічної ефективності виконання та впровадження розроблення системи оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Оцінка кредитоспроможності клієнтів банку є чи не основною проблемою у боротьбі зі зменшенням ризиків у роботі банків. Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є основні положення сучасної економічної теорії щодо банківського кредитування, економічного аналізу, праці українських та іноземних учених в сфері оцінки кредитоспроможності позичальників банків, а також праці щодо покращення існуючих методів. Практичне значення отриманих результатів полягає у програмному вирішенні проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб. Основні висновки та отримані результати можуть використовуватись як працівниками банку так і людьми, котрі не маю глибоких економічних знань, та які просто хочуть дізнатись чи є вони кредитоспроможними чи ні. Результати роботи мають прикладне значення, потребують подальших допрацювань та в подальшому можуть бути ефективно використані банківськими установами з метою поліпшення організації кредитних операцій. В результаті виконання дослідження і аналізу було спроектовано систему оцінки кредитоспроможності клієнтів банку. Для реалізації системи було обрано ануїтетний кредит, оскільки при ануїтетному кредиті розмір щомісячних платежів однаковий за рахунок того, що відсоткова ставка змінюється в ході виплати кредиту. На початку великі відсотки, а в кінці терміну погашення заборгованості по кредиту відсотки поступово зменшуються. Отримані результати відповідають поставленій меті щодо отримання дієздатної системи, котра оцінює кредитоспроможність клієнтів банку. Актуальність теми дослідження цієї магістерської роботи зумовлена і тим, що оцінювання кредитоспроможності клієнта – є одним із найпріоритетніших завдань у банківські справі. Оскільки найбільший прибуток банківські установи отримують саме із кредитних операцій, то від вибору методів та засобів оцінювання залежить кількість прибутку та кількість ризиків неотримання чи недоотримання позичених коштів. Метою та завданням даної дипломної роботи було ознайомитись та проаналізувати різноманітні існуючі методології аналізу та оцінки кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб. Також основним завданням дипломної роботи постала розробка системи оцінки кредитоспроможності клієнтів банку – фізичних осіб. Об’єктом дослідження є тема ризиків банківської справи пов’язаних з оцінкою кредитоспроможності. Предметом дослідження є аналіз вже відомих методів та удосконалених методів оцінки кредитоспроможності клієнтів банку, а також розробка власної системи оцінки кредитоспроможності, яка при подальших удосконаленнях може слугувати повноцінною системою у банках України. Ключові слова: кредитоспроможність, коефіцієнтна оцінка кредитоспроможності позичальника, кредитний ризик, банк, заборгованість. Перелік використаних літературних джерел: 1. Кредитоспроможність. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/56-k/4131-kreditospromozhnist.html. 2. Удосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника. В.П. Кравченко, В.І. Кравченко. – Кропивницький: КНТУ. Економічні науки, випуск 7, 2010. – 5 с.