Управління кредитним портфелем АТ КБ "Приватбанк" в умовах війни
Автор: Холявка Ярина Олегівна
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2023-2024 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Управління кредитним портфелем є однією з ключових стратегічних функцій для банківських установ, особливо в умовах військового конфлікту, які можуть вплинути на економічну стабільність та фінансову систему країни. Дана дослідницька робота присвячена аналізу стратегій та методів управління кредитним портфелем АТ КБ "Приватбанк" в умовах війни. У першому розділі, аналізуються теоретичні підходи до визначення кредитного портфеля банку та управління ним під час кризових ситуацій. Також оцінюється вплив військового конфлікту на основну діяльність банку, фінансовий стан та як він змінився під час війни, ґрунтовно аналізується структура кредитного портфеля. Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати АТ КБ «Приватбанк» за 2021-2023 рр. показав, що чистий прибуток у 2023 році становив 37 764 млн. грн., що перевищує результат минулого року на 14 890 млн. грн. і що є абсолютно найбільшим значенням серед банківського сектору України. Структура кредитного портфелю у 2023 році не зазнала значних змін, найбільша частка це 46,2% це кредити за фінансовим лізингом, кредити фізичним особам -26% (серед яких 14,8% це кредитні картки), 2,5% займає кредитування юридичних осіб, кредити та аванси банкам – 25,6%. У другому розділі роботи було здійснено SWOT-аналіз АТ КБ «Приватбанк», який виявив сильні та слабкі сторони банку, а також можливості розвитку та потенційні загрози. Також було описано стратегії розвитку для операційної діяльності, стимулювання збуту та фінансової складової банку. Даний розділ включає економіко-математичне моделювання оптимізації структури кредитного портфеля банку та апробація даної моделі. За допомогою методу найменших квадратів здійснюється прогнозування рівня прибутковості кредитного портфеля у 2024 році. У третьому розділі дослідження наводиться перелік рекомендованих заходів, які мають покращити ефективність кредитного портфеля банку. Запроваджені заходи, такі як нарощування та активізація використання кредитних карток, нові кредитні продукти та програми для вразливих верств населення, вдосконалення іпотечної програми, збільшення державних програм з компенсаційними процентними ставками, впровадження кредитних продуктів беззаставного кредитування та краудфандингової застави, а також зменшення проблемної заборгованості, суттєво вплинули на фінансові показники банку. Вони забезпечили зростання прибутковості, покращення чистого спреду та процентної маржі, водночас збільшивши витрати та ризики, які необхідно враховувати для подальшої стабільної роботи. Ця дослідницька робота має на меті сприяти розумінню та вдосконаленню стратегій управління кредитним портфелем для банківських установ в умовах війни, що є актуальним завданням в контексті сучасних геополітичних реалій. Об’єкт дослідження – кредитний портфель АТ КБ «Приватбанк». Мета дослідження – аналіз кредитного портфеля банку, його структура та динаміка, вивчення впливу воєнних дій на кредитний портфель банку, ідентифікацію ключових ризиків та викликів, а також розробку рекомендацій щодо підвищення стійкості та адаптивності банківської кредитної політики. Цілі дослідження: проаналізувати теоретичні підходи щодо до управління кредитним портфелем банку, здійснити оцінку фінансового стану АТ КБ «Приватбанк»; дослідити кредитний портфель банку, його динаміку та структуру; провести SWOT-аналіз банку; описати економіко-математичну модель оптимізації структури кредитного портфеля та здійснити апробацію даної моделі; спрогнозувати значення процентних доходів банку та рівня прибутковості кредитного портфеля; розробити відповідно до проведеного аналізу рекомендаційні заходи покращення фінансового стану банку та оцінити результати від їх введення. Ключові слова: кредитний портфель, банк, управління кредитним портфелем, структура, позичальник, воєнний стан. Література: 1. Король С. В. Кредитний портфель комерційного банку: суть та особливості формування оптимальної структури [Електронний ресурс] / С. В. Король, О. Р. Смицнюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія : Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2022. - № 2. - С. 119-130: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvifnunge_2022_2_13 2. Дробязко А. О. Кредитний портфель українських банків: аналіз впливу воєнного стану [Електронний ресурс] / А. О. Дробязко, О. С. Камінська, О. С. Борщук // Фінанси України. - 2023. - № 7. - С. 99-112. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2023_7_7 3. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201