Дослідження і мінімізування ризиків виходу вітчизняних банків на фінансові ринки Латвії
Автор: Назаренко Вікторія Леонідівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Міжнародна економіка
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2023-2024 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: У даній роботі розглянуто дослідження і мінімізування ризиків виходу вітчизняних банків на фінансові ринки Латвії. Робота включає чотири розділи, у яких наведено теоретико-методичні засади виходу українських банків на міжнародні фінансові ринки, аналізування міжнародних економічних відносин України та Латвії, пропозиції щодо виходу українських банків на фінансові ринки Латвії та способів зниження ризиків. Фінансові ринки відіграють важливу роль в економіці різних країн. Це індикатор рівня їх розвитку, що вказує на наявні прогалини та можливі перспективні напрямки діяльності. Фінансові ринки впливають на різні компоненти вітчизняної економіки, визначають основні риси та характеристики кожного сектора та є сполучною ланкою між доступними джерелами вільних фінансових ресурсів та суб’єктами, які потребують цих ресурсів і вважають їх важливими.[1] Метою України є європейська інтеграція, а одним з її пріоритетів є поступове наближення економічних, політичних, освітніх та соціальних стандартів до світових та європейських, вкрай важливим є вивчення зарубіжного досвіду в цих сферах, особливо в економічній. Інтенсивний розвиток міжнародних фінансових ринків, зростання міжнародної торгівлі та розробка нових банківських продуктів призводять до того, що діяльність кредитних установ все більше набуває транснаціонального характеру. У цьому контексті все більшого значення набуває вивчення принципів та умов функціонування міжнародних фінансових ринків. Міжнародні фінансові ринки є невід’ємною частиною світової економіки. Міжнародний поділ праці лежить в основі всіх економічних відносин на глобальному рівні, а тому саме міжнародні фінансові ринки допомагають забезпечити більш раціональний розподіл і використання світових ресурсів та сприяють поглибленню спеціалізації міжнародного виробництва. Це призводить до появи нових форм співробітництва між державами, в тому числі і на фінансовому рівні.[2] АТ КБ «ПриватБанк» забезпечує універсальне обслуговування для широкого кола клієнтів і є лідером українського ринку в роздрібному сегменті, активно просуваючи послуги для малого й середнього бізнесу та вибірково працюючи в корпоративному секторі. Основу ресурсної бази банку становлять кошти фізичних осіб в національній валюті зі значною часткою поточних рахунків. Стратегічна мета банку - нарощування якісного кредитного портфеля роздрібних кредитів та кредитів малому і середньому бізнесу (МСБ). Банк має потужну транзакційну платформу Приват24, що дозволяє ефективно обслуговувати операції з ведення рахунків клієнтів всіх сегментів та зумовлює високий рівень комісійних доходів. Поряд з online сервісами банк має розгалужену мережу відділень, банкоматів та терміналів самообслуговування, що дозволяють надавати послуги на всій території країни (за винятком тимчасово окупованих територій). Політика управління банком спрямована на ефективне управління всіма видами ресурсів, поліпшення фінансових показників діяльності банку, а також підвищення вартості його активів. Отже, важливим елементом корпоративного управління є регулярна розробка, розгляд і схвалення стратегії розвитку, а також визначення пріоритетних напрямів діяльності як окремих бізнеснапрямів, так і діяльності банку в цілому. Функція управління ризиками у банку здійснюється стосовно фінансових ризиків, а також нефінансових (операційних, юридичних, комплаєнс ризиків та ризику репутації). Фінансові ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик), кредитного ризику, процентного ризику банківської книги та ризику ліквідності. Основним завданням управління фінансовими ризиками у 2022 році, зумовленим початком військової агресії проти України, було антикризове управління. Показники ризик-апетиту та ліміти ризику було встановлено Наглядовою радою на початку листопада, після проведення низки заходів щодо антикризового управління ризиками та отримання фактичних та прогнозних даних щодо ключових показників діяльності банку.[3] З метою ефективного управління ризиками у банку створена та діє система управління ризиками, що передбачає розподіл прав, обов’язків, відповідальності між органами управління, структурними підрозділами банку, відокремлення процесів виявлення та оцінки ризиків, оцінки ефективності функціонування системи управління ризиками від процесу прийняття ризиків.[4] Управління банківськими ризиками дозволяє мінімізувати вплив негативних наслідків на діяльність банку, покращити ефективність їх функціонування, примножити дохід та приріст капіталу. Впровадження в щоденну банківську практику конкретних методик та моделей регулювання банківських ризиків, удосконалення інструментів зниження цих ризиків дасть можливість не тільки підвищити надійність функціонування і прибутковість українських банків, але й покращити найважливіші показники діяльності банківської системи загалом.[5] Об’єктом роботи є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», зареєстроване 19.03.1992 р. за юридичною адресою вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна. Код ЄДРПОУ – 14360570. ПриватБанк зареєстровано НБУ в «Книзі реєстрації банків» під No 92 від 19 березня 1992 року. Ліцензія НБУ No 22 від 19.03.1992 р. Керівником організації є Бьош Герхард. Єдиним акціонером банку, якому належить 100% акцій, є держава в особі Кабінету Міністрів України (місцезнаходження: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 12/2). Основним видом діяльності є інші види грошового посередництва. Також є й інші види діяльності, а саме інші види кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), управління фінансовими ринками, посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.[3] Предметом кваліфікаційної роботи є дослідження і мінімізування ризиків виходу вітчизняних банків на ринки Латвії. Метою дослідження є розроблення рекомендацій щодо мінімізації ризиків виходу вітчизняних банків на фінансові ринки Латвії, на прикладі АТ КБ «ПриватБанк». У ході роботи було оцінено місце українських банків на міжнародних фінансових ринках, проаналізовано діяльність АТ КБ «ПриватБанку» та особливості оцінювання ризиків даної компанії при виході на фінансовий ринок Латвії. За результатами дослідження здійснено прогнозування стану міжнародних економічних відносин України та Латвії, а також надано обґрунтування пропозицій щодо розвитку діяльності АТ КБ «ПриватБанк» на фінансовому ринку Латвії. Ключові слова: фінансовий ринок, банк, ризики виходу на нові ринки, мінімізація, міжнародні економічні відносини, співпраця. Перелік використаних джерел: 1. Волгіна, Н.О. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий ринок» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності «Економіка підприємства») [Текст] / Н.О. Волгіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2009. – 118 с. 2. Галіцейська Ю.М. Міжнародні ринки грошей і капіталів: навч. посіб. /Ю.М. Галіцейська. – Тернопіль, Вектор 2013. 3. АТ КБ «Приватбанк». Річний звіт. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://static.privatbank.ua/files/dod1_01052023_2022.pdf?_gl=1*vijfkx*_ga*MTYwNzU yNzYwOC4xNjc2NjY2MzM1*_ga_C7N2L9YCQ9*MTY5NTkyODU1Ni4zMy4wLjE2O TU5Mjg1NTYuNjAuMC4w 4. Фінансова діяльність акціонерного товариства на прикладі АТ КБ «ПриватБанк». [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/61-tridtsyata-vseukrajinska-praktichno- piznavalna-internet-konferentsiya/759-finansova-diyalnist-aktsionernogo-tovaristva-na- prikladi-at-kb-privatbank 5. Методи управління банківськими ризиками. [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/102.pdf