Управління інвестиційною діяльністю банку із використанням технологій штучного інтелекту (на прикладі АТ "Сенс Банк")
Автор: Юзвишин Іван Сергійович
Кваліфікаційний рівень: магістр (ОНП)
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2023-2024 н.р.
Мова захисту: англійська
Анотація: Умовою успішного розвитку банків України є активна інвестиційна діяльність. Як правило, механізм реалізації інвестиційної діяльності тісно пов’язаний з інвестиційним процесом в сучасних умовах трансформації та розвитку економіки. Беручи участь саме в інвестиційному процесі, банки обслуговують рух коштів, які належать інвесторам-клієнтам та призначені для інвестування. Однією з головних інвестиційних функцій банків є мобілізація заощаджень населення і спрямування їх на інвестування через ринок цінних паперів. Сьогодні, з розвитком технологій ми можемо покращити ефективність свого інвестиційного портфелю за допомогою штучного інтелекту. Варто також зауважити, що не лише торгівля цінними паперами може приносити прибуток для банків. При активному фондовому ринку, для банків відкривається також можливість посередництва для проведення ІРО компаніями. Банки можуть супроводжувати компанію і надавати будь яку підтримку в юридичному плані аж до моменту виходу компанії на біржу, Метою магістерської кваліфікаційної роботи є розвиток підходів до управління фінансовими інвестиціями банку а також, розробка алгоритму який за допомогою штучного інтелекту буде прогнозувати та радити банку обирати найбільш прибуткові інвестиції. Об’єктом дослідження є АТ «Сенс Банк» а також його системий підхід до інвестування. Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання розвитку підходів до управління інвестиційною діяльністю та ризиками пов’язані з нею у АТ «Сенс Банк. В магістерській кваліфікаційній роботі були розроблені такі питання: визначено сутність і класифікацію інвестицій у банківській діяльності; досліджено сучасні підходи до інвестиційної діяльності банку; вивчено організаційно-економічні аспекти роботи банку та проаналізовано фінансовий стан АТ «Сенс Банк»; здійснено оцінювання поточного стану інвестиційної діяльності та можливі пов’язані з нею ризики, а також прогнозування можливих шляхів для інвестування за допомогою ШІ виключно для АТ «Сенс Банк»; виявлено перспективи впровадження стрес-тестування в управлінні інвестиціями у АТ «Сенс Банк». З 2021 року банк почав активно інвестувати в акції іноземних емітентів, в тому числі завдяки пом’якшенням з боку НКЦПФР. Хоч прибутковість інвестицій за 1 рік важко оцінити, особливо беручи до уваги той факт, що банку довелось екстрено ліквідовувати позиції, аби дотримуватись регуляцій НБУ з початку повномасштабного вторгнення а також отримати додаткові кошти на покриття ліквідності. Проте діяльність на фондовому ринку може стати прибутковою в часи відбудови української економіки, тому доцільно буде створити абсолютно новий напрям інвестування в цінні папери. Перевагами цієї ідеї буде: диверсифікація грошових потоків, приваблення нових клієнтів, збільшення активів в управлінні, та перевага над конкурентами, що не пропонують таких сервісів. Завдяки розвитку нових технологій, банк також може використовувати моделі штучного інтелекту для підвищення прибутковості та покращення ефективності торгів. До основних переваг штучного інтелекту в торгівлі можна віднести: можливість аналізу великих об’ємів даних, ідентифікація закономірностей та тенденцій, швидкість операцій та аналізу, управління ризиками шляхом постійного коригування стратегій, мінімізація потреби людського втручання, відсутність впливу емоцій на рішення щодо торгів, що дозволяє уникнути імпульсивних угод. Ключові слова: банківська діяльність, інвестиційний портфель, інвестиції, нейронна мережа, штучний інтелект, стрес-тестування в управлінні інвестиціями за допомогою ШІ. 1. Холявко, Н. ., Садчикова, І. ., & Колоток, М. . (2023). Напрями використання штучного інтелекту у банківських установах. Проблеми і перспективи економіки та управління, (2 (34), 192–203. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-2(34)-192-203. 2. Ільчук, В. ., Шпомер, Т. ., & Шпомер, А. . (2023). Інвестиційний потенціал небанківських фінансових установ у системі забезпечення сталого розвитку національної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління, (4 (32), 279–290. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-279-290. 3. Д’яконова, І. І., Павленко, Л. Д., & Криклій, О. А. (2021). Сучасний стан та перспективи колаборації банків та fintech. Проблеми і перспективи економіки та управління, (1(17), 190–199. вилучено із http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/176639. 4. Шишкіна, О. (2023). Проблеми, перспективи та ризики використання цифрових інновацій у фінансовому й реальному секторах національної економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління, (1 (33), 154–175. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-1(33)-154-175.