Чисельний аналіз моделі ціноутворення Гестона зі стохастичним процесом відсоткової ставки Кокса-Інгерсола-Росса
Автор: Пелех Ольга Василівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Прикладна математика
Інститут: Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Форма навчання: денна
Навчальний рік: 2024-2025 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Робота присвячена чисельному аналізу моделі ціноутворення Гестона зі стохастичним процесом відсоткової ставки Кокса-Інгерсола-Росса. Аналіз проведено на розширеній моделі Гестона. Для цього отримано чисельний розв’язок за допомогою метода Ейлера-Маруями. Для отримання функції густини ймовірності чисельно знайдено інтеграл. Алгоритм реалізовано на мові програмування C#. Використано бібліотеку MathNet.Numerics для реалізації функції з комплексними значеннями. Для графічного відображення результатів використано Windows Forms.