Управління інвестиційним портфелем банку в умовах воєнного стану ( на прикладі ПуАТ "Акордбанк")
Автор: Волощак Соломія Ігорівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2024-2025 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: У роботі розкрито сутність та особливості банківської інвестиційної діяльності як комплексного процесу розміщення фінансових ресурсів з метою отримання прибутку та досягнення соціально-економічного ефекту. Проаналізовано різні теоретичні підходи до трактування поняття інвестиційної діяльності банків, систематизовано її основні характеристики та принципи здійснення. Проведено детальний аналіз фінансового стану АТ «Акордбанк» за період 2021-2024 років, який показав суттєве зростання масштабів діяльності банку - загальні активи збільшились з 15,3 млрд грн до 20,4 млрд грн, власний капітал зріс з 387,5 млн грн до 821,9 млн грн. Особливу увагу приділено дослідженню структури та ефективності управління інвестиційним портфелем банку. Виявлено значні структурні зміни - частка ОВДП знизилась з 64,07% до 31,82% активів, натомість зріс обсяг цінних паперів за справедливою вартістю з 25,35 млн грн до 3,26 млрд грн. За допомогою SWOT-аналізу визначено ключові сильні та слабкі сторони банку, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. Проведений кореляційно-регресійний аналіз виявив важливі закономірності в управлінні інвестиційним портфелем, зокрема сильну позитивну кореляцію між обсягом портфеля та процентними доходами (r = 0,876). На основі методу найменших квадратів здійснено прогнозування показників портфеля цінних паперів та процентних доходів на наступні два квартали. Розроблено та економічно обґрунтовано дві ключові рекомендації щодо вдосконалення інвестиційної діяльності банку. Перша рекомендація стосується впровадження інноваційних технологій в управління інвестиційним портфелем, що потребує капітальних інвестицій у розмірі 5,87 млн грн та дозволить збільшити чистий прибуток на 38,10 млн грн (+12,60%). Друга рекомендація передбачає міжнародну диверсифікацію портфеля через створення міжнародного портфеля обсягом 431,72 млн грн, що забезпечить додатковий прибуток у розмірі 15,80 млн грн та зниження волатильності портфеля на 8,20%. Результати дослідження мають практичну цінність для вдосконалення системи управління інвестиційною діяльністю АТ «Акордбанк» та можуть бути використані іншими банківськими установами України для оптимізації їх інвестиційних стратегій. Об’єкт дослідження: інвестиційна діяльність комерційного банку. Предмет дослідження: теоретичні засади та практичні аспекти управління інвестиційною діяльністю АТ «Акордбанк». Мета роботи: дослідження теоретичних і практичних аспектів управління інвестиційною діяльністю банку та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення на прикладі АТ «Акордбанк». Цілі дослідження: 1. Дослідити теоретичні підходи до трактування та управління інвестиційною діяльністю банків; 2. Провести загальний фінансовий аналіз АТ «Акордбанк»; 3. Здійснити коефіцієнтний аналіз та аналіз інвестиційного портфелю банку; 4. Виконати SWOT-аналіз діяльності банку; 5. Провести кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної діяльності; 6. Здійснити прогнозування показників інвестиційного портфеля; 7. Розробити та економічно обґрунтувати рекомендації щодо вдосконалення інвестиційної діяльності банку; 8. Розрахувати економічний ефект від запропонованих рекомендацій. Ключові слова: банківська діяльність, інвестиційний портфель, управління інвестиціями, диверсифікація, інноваційні технології, фінансова ефективність, SWOT-аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, прогнозування, економічний ефект. 1. Alieksieiev I., Zhelizniak R., Gliebova*** N., Pavlenko*** L., Kovalenko*** V., Zhytar*** M. Development of the model for forecasting indicators of banking microcrediting of small business entities // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Університет банківської справи. – 2023. – Т. 2, № 49. – С. 163–180. 2. Rysin V., Pechenko R. Structural changes in the financial services market in Ukraine: impact of war. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2024. Вип. 8. №1. С. 22-33 3. Рисін В., Шах О. Напрями забезпечення фінансової стабільності банківського сектору в умовах воєнного стану. Інфраструктура ринку. 2022. Вип. 69. С. 206-213. 4. Чубка О. М., Желізняк Р. Й. Cash Flow - менеджмент у банківській діяльності // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – Вип. 40. – С. 161–169https://doi.org/10.32841/2413-2675/2019-40-21