Рейтингове оцінювання українських банків за результатами їх фінансово-економічної діяльності
Автор: Петришин Олена-Сніжана Іванівна
Кваліфікаційний рівень: магістр
Спеціальність: Економіка бізнесу
Інститут: Інститут економіки і менеджменту
Форма навчання: заочна
Навчальний рік: 2024-2025 н.р.
Мова захисту: українська
Анотація: Без ефективно функціонуючої фінансової і банківської систем економіка будь-якої країни не може розвиватись. Розвиток можливий тільки через залучення в економіку інвестицій. Саме банківський сектор формує позитивне тло залучення інновацій в економіку країни. Тому питання фінансових інструментів, заснованих на використанні математичного інструментарію і технологій його реалізації з використанням систем штучного інтелекту, на сьогоднішній день є достатньо актуальними. Робота складається з чотирьох розділів, вступу, висновків і бібліографічного списку. У першому розділі роботи розглядаються питання сутності грошово-кредитної системи і її ролі в системі розширеного економічного відтворення. Ідентифіковано її ключові завдання. Фундаментом її успішного функціонування є ефективно діюча банківська система. Грошово-кредитна система України і банківська зокрема пройшла свій шлях становлення за роки незалежності України. Функціонування банківського сектора строго регламентується відповідними Законами України. Розглядається динаміка таких макроекономічних категорій як грошова база, відсоток облікової ставки, індекс споживчих цін, рівень інфляції. У другому розділі роботи детально аналізуються на рівнім суб’єктів банківської діяльності динаміка їх основних показників з точки зору надійності банківської системи. Відмічено, що за три роки війни банківський сектор України адаптувався до роботи в умовах повно масштабної війни. Про що свідчить ріст ліквідності банківської системи, ріст чистих процентних доходів банків. В умовах війни цілком оправдано строго простежується політика банків на збільшення запасів достатності капіталів всіх рівнів. Цей напрям діяльності банків строго контролюється НБУ. Головним джерелом фондування банків є залучені кошти коштів клієнтів. Вони за всі останні чотири квартали зростали. Кредитна діяльність банків є однією з головних складових їхнього функціоналу. У результаті її реалізації формується значна частина їх активів. Суттєвим негативним фактором за у період війни став значний ріст рівня проблемних кредитів. Іншим негативним фактором впливу на діяльність банків є курсова проблема, в основній мірі зумовлена тим фактом, що банки вимушені задовольняти вимоги клієнтів щодо повернення термінових валютних депозитів. Незважаючи на умови повномасштабної війни, банківський сектор залишається операційно прибутковим. І перш за все це досягається за рахунок скорочення витрат. У третьому розділі роботи досліджується розвиток рейтингових систем оцінювання банківської діяльності. Відмічено, що аналітична діяльність у цій царині є прерогативою спеціалізованих аналітичних фірм. Методики. які ними застосовуються є недоступними широкому загалу. Відмічається нагальна потреба в таких дослідженнях. Це дало б можливість передбачити такі негативні факти як стан неплатоспроможності окремих банків. Що призводить до значних збитків. Детально аналізується історичний контекст розвитку рейтингових систем і акцентується увага на необхідності ширшого застосування в практиці банківської діяльності нейромережевих методик оцінки ризиків та складання рейтингів. У четвертому розділі вказується на недосконалість численних рейтингових систем, в основу яких покладено використання класичних лінійних економіко-статистичних методів. Детально розглядається особливості побудови рейтингу банків на основі і само навчаючих нейронних мереж, які інакше ще називають карти Кохонена. Побудову ран жувального ряду банків України реалізовано за даними їх щомісячної фінансової звітності . З великого числа фінансових показників, які акумульовані у фінансовій звітності банків, на основі препроцесної їх обробки, вибрано 26. Всі ці показники відносяться до чотирьох груп показників Активи банків, їх Зобов’язання, капітал і Фінансові результати. Як метод нелінійного стиснення інформації карти Кохонена дозволяють візуалізувати фінансовий стан банків у двохвимірній площині. І відповідно сформувати кластери банків за інтегральними значеннями у рамках двохмірної площини. Високі аналітичні можливості цього методу забезпечуються через розмалювання топографічних карт, що дозволяє візуально відстежувати за прихованими зв’язками у досліджуваній системі.