Портфельний менеджмент
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 7.072.01.E.022
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доцент Кондрат Ірина Юріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Формування та розвиток у студентів компетентностей:
загальних:
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
фахових:
Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.
Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здатність формувати стратегію портфельного інвестування на основі фундаментального і технічного аналізу, застосовувати методичний інструментарій до формування, оцінювання, оптимізації та моніторингу інвестиційного портфеля.
Результати навчання: Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.
Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів.
Здійснювати загальний, фінансовий, податковий, операційний дью-ділідженс у рамках діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Обирати та застосовувати економіко-математичні методи та моделі та визначати переваги їх прикладного застосування у діяльності фінансових та нефінансових корпорацій.
Методи навчання і викладання: лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, кейси; самостійна робота – проблемно-пошуковий метод, метод проектного навчання.
Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист науково-дослідного завдання, усне та фронтальне опитування; робота над кейсами; екзаменаційний контроль – тестування, розв’язування задач, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Страховий менеджмент
Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з портфельного інвестування для вирішення конкретних задач формування і ефективного управління інвестиційним портфелем, дослідження загальних закономірностей розвитку сучасного фінансового ринку.
Опис: 1. Інвестування: сутність, концепції, цілі, інструменти. 2. Пряме та портфельне інвестування. 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні та світі. 4. Об’єкти портфельного інвестування. 5. Організування і функціонування ринку цінних паперів. 6. Кількісні методи оцінювання ризику в портфельному інвестуванні. 7. Застосування фундаментального аналізу для прогнозування майбутньої динаміки цін на фінансових ринках. 8. Особливості застосування основних методів та прийомів технічного аналізу. 9. Портфельний аналіз: характерні ознаки портфеля, види портфеля, етапи формування портфеля цінних паперів. 10. Диверсифікація портфеля: як знизити ризик, не знижуючи дохідності. Умови успішної диверсифікації. 11. Сучасні теорії моделювання дохідності портфеля фінансових активів: переваги, недоліки, обмеження застосування на практиці. 12. Аналіз сучасних моделей ціноутворення активів на фінансовому ринку: параметри та економетричні допущення. 13. Формування інвестиційного портфеля на засадах теорії Дж. Тобіна. 14. Психологічні аспекти прийняття рішень щодо інвестування. 15. Оцінювання ефективності інвестиційного портфеля.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) передбачає тематичний контроль рівня знань упродовж семестру в письмовій тестовій формі у ВНС й усно, розв’язування задач і вирішення проблемних ситуацій –15%; індивідуальне науково-дослідне завдання – 15%. Екзаменаційний контроль передбачає письмову (60%) й усну компоненту (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають:
1. Поточний контроль роботи здобувача:
• Тестове опитування;
• Усне опитування на практичних заняттях;
• Обговорення практичних кейсів та розробка рекомендацій щодо їх вирішення;
• Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (за варіантом) та їх захист.
2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент)
Письмова компонента:
Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю;
Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором;
Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально- методичний комплекс з дисципліни «Портфельний менеджмент» для студентів Інституту економіки і менеджменту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Укладачі: к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Кондрат І.Ю., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ярошевич Н.Б., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ливдар М.В., к.е.н., доцент Лащик І.І. Електронний навчально- методичний комплекс розміщено за адресою: https://vns.lpnu.ua/mod/resource/view.php?id=396663.
2. Грем Б. Стратегія вартісного інвестування. – «Наш формат», 2019. – 544 с.
3. Історія фінансових ринків. Від класиків — сучасникам / за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсoнa; пер. з англ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 308 с.
4. Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду. – «Наш формат», 2021. – 464 с.
5. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala R. I. Evaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21.
6. Кондрат І. Ю., Блага О. В. Поведінкові аспекти портфельного інвестування домогосподарств України // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 6 (6). – С. 46–54.
7. Кондрат І. Ю., Ососкало С. Л. Податкові аспекти портфельного інвестування // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 5 (5). – С. 98–109.
8. Кондрат І. Ю., Шах О. М. Сучасні фінансові інструменти портфельного інвестування в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 7 (7). – С. 64–74.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).