Портфельний менеджмент
Спеціальність: Фінансовий інжиніринг
Код дисципліни: 6.113.03.M.059
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доцент Кондрат Ірина Юріївна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Використовуючи теоретичні знання та інтерпретуючи сучасний стан фінансового ринку в державі, обрати оптимальні фінансові інструменти для портфельного інвестування.
- Запропонувати варіанти формування інвестиційного портфеля для суб’єктів господарювання та громадян, виходячи з видів їх діяльності та схильності до ризику.
- Вміння застосовувати кількісні методи для прийняття інвестиційних рішень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінанси
Фундаментальний та технічний аналіз
Хеджування
Короткий зміст навчальної програми: 1. Інвестування: сутність, концепції, цілі, інструменти. 2. Пряме та портфельне інвестування. 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні та світі. 4. Цінні папери як об’єкт портфельного інвестування. 5. Організування і функціонування ринку цінних паперів. 6. Кількісні методи фінансового аналізу. 7. Фундаментальний аналіз фінансових інвестицій. 8. Загальна характеристика технічного аналізу. 9. Портфельний аналіз: поняття портфелю, види портфелю, етапи формування портфелю цінних паперів. 10. Управління портфелем цінних паперів та види ризику. 11. Диверсифікація портфеля цінних паперів.12. Сучасні теорії моделювання дохідності портфеля фінансових активів. 13. Інвестиційний портфель Дж. Тобіна. 14. Психологічні аспекти прийняття рішень щодо інвестування. 15. Оцінювання ефективності інвестиційного портфеля.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30 %), екзаменаційний контроль (70%).
Рекомендована література: 1. Грем Б. Стратегія вартісного інвестування. – «Наш формат», 2019. – 544 с.
2. Історія фінансових ринків. Від класиків — сучасникам / за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсoнa; пер. з англ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 308 с.
3. Кондрат І. Ю., Драла Р. І. Портфельний менеджмент криптовалют // Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 33. – С. 293–299.
4. Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду. – «Наш формат», 2021. – 464 с.
5. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala R. I. Evaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21.
.