Моделювання фінансових ризиків
Спеціальність: Фінансовий інжиніринг
Код дисципліни: 6.113.03.O.055
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Коць Ольга Олегівна, к.е.н., доцент
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінанси, фундаментальний та технічний аналіз, моделювання фінансових систем
Короткий зміст навчальної програми: 1. Концепція фінансового ризику
2. Теорії управління фінансовими ризиками
3. Стратегія та тактика управління фінансовими ризиками
4. Ідентифікація та кількісне аналізування фінансових ризиків
5. Експертні методи суб'єктивного оцінювання фінансових ризиків
6. Методи оптимізації фінансових ризиків
7. Моделювання фінансових ризиків під час прийняття управлінських рішень
8. Моделювання фінансових ризиків на основі концепції теорії ігор
9. Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах ризику та задачі динамічного програмування
10. Фінансовий ризик та моделі стохастичного програмування
11. Data Science методи у моделюванні фінансових ризиків
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 40 балів (20 балів - лабораторні роботи, 20 балів - практичні заняття), Екзамен - 60 балів (50 балів - письмова компонента, 10 балів - усна компонента). Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; фронтальна перевірка виконаних домашніх завдань, захист лабораторних робіт тощо.
Рекомендована література: 1. Даниленко А. І. Фінансові ризики: їх сутність та оцінювання на підприємствах України / А. І. Даниленко // Фінанси України. - 2020. - № 3. - С. 7-22.
2. Економічні і фінансові ризики [Текст] : (навч. посіб.) / Герасимчук Н. А., Мірзоєва Т. В., Томашевська О. А. - 2-е вид. - Київ : Компринт, 2018. - 366 с.
3. Кузнєцова Н. В. Теорія і практика аналізу фінансових ризиків: системний підхід : монографія / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ : Ліра-К, 2020. - 399 с.
4. Фінансові ризики суб'єктів господарювання: навч. посіб. / [Кнейслер О. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Кнейслер О. В. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Осадца Ю. В. [вид.], 2017. - 137 с.
5. Шишкіна О. В. Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Шишкіна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2020. - 317 с.