Актуарна математика, частина 1
Спеціальність: Фінансовий інжиніринг
Код дисципліни: 6.113.03.E.073
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: к.е.н., доц. каф. прикладної математики Гайдучок О.В.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
• основні принципи побудови та аналізу актуарних моделей;
• моделювання грошових потоків у страхування життя;
• методології та актуарні принципи оцінки страхових зобов'язань при страхуванні життя;
• методи побудови тарифних ставок та формування резерву внесків;
• принципи розробки моделей виживання та смертності.
Підготовлений фахівець повинен уміти:
• будувати та досліджувати конкретні актуарні моделі;
• практично застосовувати методики проведення страхових розрахунків;
• формувати тарифні ставки та моделювати резерв внесків.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Теорія ймовірностей. Математична статистика
2. Математичний аналіз.
3. Фінансова математика.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна “Актуарна математика” охоплює основи побудови та практичного використання актуарних моделей, методики проведення страхових розрахунків при стахуванні життя.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконання лабораторних робіт
Екзаменаційна підсумкова письмова робота, усне опитування
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс з курсу “Актуарна математика” (автор Гайдучок О.В, Ярошко С.М. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=6580)
2. Костробій П. П. Теорія ймовірностей. Практикум: навчальний посібник / П. П. Костробій О. В. Гайдучок, І. А. Рижа. – Львів: Растр-7, 2021. – 160 c.
3.Баскаков В.Н., Карташов Г.Д. Введение в актуарную математику. — М.: МГТУ. — 1998.
4. Гербер Х. Математика страхования жизни. — М.: Мир. — 1995.
5. Фалин Г.И. Математические основы страхования жизни и пенсионных схем. — М.: МГУ. — 1996.
6. Н. Бауэрс, Х. Гербер, Д. Джонс, С. Несбит, Дж. Хикман Актуарная математика. — М.: Янус-К, 2001.