Управління ризиками у банківській діяльності
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.03.E.042
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей:
фахових (спеціальних):
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК12. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.
СК13. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education.
Фахові компетентності професійного спрямування 3 (СКС-3) «Фінансовий ринок»:
СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентності:
інтегральної:
ІНТ. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, у т.ч. інноваційного характеру, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами, проведення досліджень та характеризується невизначеністю умов і вимог до професійної та дослідницької діяльності.
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері управління ризиками у банківській діяльності.
ПР03.Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності щодо оптимізації рівня ризику у банківській діяльності.
ПР09.Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування щодо володіння навичками організування та функціонування системи ризик-менеджменту в банку та ідентифікації причин та факторів ризику.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Портфельний менеджмент.
кореквізити: Проектування банківських продуктів та послуг. Внутрішній аудит і банківський контролінг.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття ризику у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Кредитний та інвестиційний ризик. Валютний та відсотковий ризик. Теоретичні засади економічних ризиків у системі управління ризиками банківської діяльності. Ідентифікація банківських ризиків. Методика оцінювання банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Шкала оцінювання параметрів банківських ризиків. Управління фінансовими ризиками в банку. Управління кредитними та інвестиційними ризиками в банку. Хеджування ризиків у банку. Стратегія управління функціональними ризиками банку. Контроль за банківськими ризиками. Проблеми та тенденції управління та страхування ризиків у банківському секторі при здійсненні операцій і наданні послуг на світовому ринку деривативів. Ризики, пов‘язані з опціонами та оцінка ризиків окремих видів фондових інструментів.
Опис: Поняття ризику у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Кредитний та інвестиційний ризик. Валютний та відсотковий ризик. Теоретичні засади економічних ризиків у системі управління ризиками банківської діяльності. Ідентифікація банківських ризиків. Методика оцінювання банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Шкала оцінювання параметрів банківських ризиків. Управління фінансовими ризиками в банку. Управління кредитними та інвестиційними ризиками в банку. Хеджування ризиків у банку. Стратегія управління функціональними ризиками банку. Контроль за банківськими ризиками.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру за результатами проведення практичних занять, усне опитування (70%)
• підсумковий контроль (контрольний захід, диференційований залік): виконання індивідуального науково-дослідного завдання, письмово-усна форма (30%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань здобувачів освіти з дисципліни «Управління ризиками у банківській діяльності» здійснюється на підставі диференційованого заліку, який проводиться в кінці семестру. Підсумковий контроль складається з поточної оцінки набутих знань на лабораторних заняттях через виконання та захист 6 обов’язкових лабораторних робіт – 20 балів, розв’язування задач на практичних заняттях з використанням індивідуального підходу та усного опитування на цих заняттях або за участі відео конференцій – 10 балів (в умовах воєнного стану або карантину), виконання контрольної роботи та проходження тестового опитування у ВНС – 20 балів та з виконання та захисту індивідуального науково-дослідного (підсумкового) завдання з підготовленою презентацією (або підготовки до опублікування наукової статті) – 50 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX
2. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021.
3. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021.
4. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019)
5. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с.
6. Орел С. М. Ризик: основні поняття: навчальний посібник / С.М. Орел, М.С. Мальований. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2018. – 87 с.
7. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 227 с.
8. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л.О. – К.: КНЕУ. - 2014. – 600 с. – [Інтернет ресурс]. – Режим доступу http://www.idea.com.ua.
9. Подчесова В.Ю. Управління банківськими ризиками: опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 83 с.
10. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посібник / А.О.Старостіна, В.А. Кравченко. –К.: ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2014. –300 с.
11. Управління ризиками банків: монографія: у 2 т. / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
12. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, затверджені постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
13. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
14. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146.
15. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201.
16. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
17. Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16.
18. Хома І.Б. Інноваційні підходи до управління ризиками інвестиційного портфелю: фінансовий інструментарій та математичний апарат / І.Б. Хома // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2020 р. – Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://ippt.lpnu.ua/documents/materialy_2_npk_2020.pdf вільний. - С. 103-107. – 150 с.
19. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).