Моделювання відсоткових ставок
Спеціальність: Фінансовий інжиніринг
Код дисципліни: 6.113.03.E.049
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Мороз Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Здатність учитися і оволодівати сучасними знаннями. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність бути критичним і самокритичним. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків.
Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв'язання
прикладних задач, моделювання фінансових систем, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень в галузі фінансів. Здатність до діагностики та прогнозування стану фінансових систем, обрання та застосування математичних методів для моделювання, аналізу, керування фінансовими системами в умовах невизначеності. Здатність розробляти і застосовувати фінансові технології та інструменти для реалізації фінансових можливостей.
Результати навчання: Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій прикладної математики і використовувати їх на практиці. Формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі; формулювати їх математичну постановку та обирати раціональний метод вирішення; розв'язувати отримані задачі аналітичними та чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. Володіти методиками вибору раціональних методів та алгоритмів розв'язання математичних задач для дослідження фінансових процесів і аналізу даних. Знати і розуміти особливості функціонування фінансових ринків, банківської системи та страхування. Застосовувати відповідні математичні методи та моделі для розв’язування фінансових задач. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Виявляти здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: фінанси, актуарна математика, ринок цінних паперів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на вивчення особливостей здійснення моделювання відсоткових ставок для прогнозування у фінансах.
Опис: 1. Сутність і класифікація відсоткових ставок. Фактори, що впливають на розміри відсоткових ставок банків.
2. Відсоткові ставки за операціями НБУ.
3. Моделювання монетарного впливу через процентний канал.
4. Моделювання валютних курсів.
5. Модель відсоткової ставки Васичека.
6. Параметрична модель Нельсона-Сігела.
7. Модель Блек-Скоулза.
8. Моделювання залучення ресурсів банком за умов їхнього ефективного розміщення.
9. Моделювання реальної відсоткової ставки.
10. Управління ризиком процентної ставки.
11. Моделювання управління кредитним ризиком у мікрофінансових організаціях.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (45 %) - тестове опитування, виконання лабораторних робіт та їх захист; екзаменаційний контроль (55%) - тестування, розв’язування задач, усна компонента.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль:
Тестування у ВНС – 15 балів; виконання лабораторних робіт - 30 балів.
Підсумковий контроль:
Письмова компонента:
Завдання 1-го рівня – 5 балів;
Завдання 2-го рівня – 15 балів;
Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі - 20 балів.
Усна компонента – 15 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Організаційно-фінансове забезпечення економічної безпеки банків України : монографія / Оксана Копилюк ... [та ін.]. Львів : Сполом, 2021. 239 c.
2. Фінансова стабільність банків в умовах динамічного макроекономічного середовища : монографія / О.С. Вовченко, С.Б. Єгоричева ; Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" (ПУЕТ). Полтава : ПУЕТ, 2021. 232 с.
3. Фіскальна та монетарна політика економічного розвитку України : монографія / [за загальною редакцією П.О. Нікіфорова, І.Я. Ткачук ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 2020. 255 с.
4. Пілько А. Д., Крамар В. Р. Вплив монетарної політики на фінансову стійкість банківської системи: постановка задачі моделювання. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 81–88.
5. Голюк В. Я. Вплив ключових відсоткових ставок на динаміку ВВП Єврозони. Економічний форум. 2020. № 2. С. 113-118.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).