Теорія ризику
Спеціальність: Фінансовий інжиніринг
Код дисципліни: 6.113.03.O.019
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна математика
Лектор: к.ф.-м.н., доцент каф. ПМ Янішевський Василь Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних компетентностей:
• загальних ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК8, ЗК12, ЗК13, К15 відповідно до ОПП;
• фахових ФК1, ФК2, ФК4, ФК6 відповідно до ОПП;
Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання:
• ЗН2, ЗН4; УМ1, УМ2, УМ10 відповідно до ОПП.
• КОМ1, КОМ2, АіВ1, АіВ2, АіВ3 відповідно до ОПП.
Загальні компетентності:
• знання та розуміння предметної області;
• здатність продукувати нові ідеї;
• уміння думати абстрактно, аналізувати та синтезувати;
• уміння приймати обґрунтовані рішення;
• здатність застосовувати знання на практиці;
• наполегливість при виконанні отриманих завдань;
• проводити дослідження на професійному рівні, здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
• здатність працювати автономно та в команді фахівців.
Фахові компетентності:
• уміння застосовувати набуті знання на практиці;
• уміння аналізувати поставлені завдання;
• уміння формулювати технічні вимоги відповідно до завдання;
• навички аналізу ризиків в різноманітних інвестиційних проєктах та управління ними;
• уміння використовувати сучасні інформаційні ресурси для проектування та управління фінансовими ризиками;
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати:
знати:
- класифікацію і види ризиків, способи оцінки ступеню ризику, зміст та управління мірою ризику;
- сутність і структуру страхування і перестрахування, їх види і форми;
- основні фундаментальні поняття і закони теорії ризиків для їх використання в сучасних умовах;
- принципи побудови алгоритмів оцінки ризиків, основних стандартів оцінки ризиків;
- сутність, принципи та функції управління фінансовими ризиками;
- методи кількісної оцінки фінансових ризиків;
- механізм хеджування фінансових ризиків;
- підходи та методи управління проектними та портфельними ризиками;
вміти:
- використовувати методи та засоби оцінки ризиків;
- використовувати програмні засоби, які реалізують основні функції оцінки ризиків;
- вирішувати задачі забезпечення безперервності бізнес процесів організації на основі теорії ризиків;
- здійснювати оцінювання можливості реалізації потенційних загроз інформації, що обробляється та ефективності використання комплексів засобів захисту в умовах реалізації загроз різних класів;
- розраховувати показники кількісної оцінки фінансового ризику;
- оцінювати хеджування ризику за допомогою похідних цінних паперів;
- оцінювати та аналізувати ризики реального та фінансового інвестування;
PHl. Здатність адаптуватись до нових умов, самостійно приймати рішення та ініціювати дослідницько інноваційні комплексні проекти.
РН2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.
РНЗ. Обґрунтовувати власний підхід до розв’язування завдань, вміти проводити аргументовану дискусію.
РН4. Аналізувати ризики з метою прийняття управлінських рішень. Аналізувати і використовувати методи управління ризиками з метою досягнення ефективності фінансових операцій. Організовувати свою самостійну роботу для виконання поставлених завдань.
РН5. Володіти методичним інструментарієм аналізу ризиків, методів управління ними.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія ймовірностей
Фінансова математика
Фінансовий ринок
Математика фондового ринку
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Теорія ризику» призначена для студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вивчення дисципліни «Теорія ризику» полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективної оцінки ризиків в підприємництві, фінансових організаціях. Студенти знайомляться із сучасними науковими досягненнями в теоретичних питаннях ризиків, опановують способи оцінювання ризикових ситуацій, методи отримання кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в умовах невизначеності, випадковості та конфлікту. Студенти опановують теоретичними та практичними аспектами використання управління ризиками при аналізі фінансових процесів.
Студенти навчаються застосуванню методів та засобів оцінки ризиків в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.
Опис: Ризики, їх характеристики. Класифікація ризиків та їх невизначеність. Методи оцінки ризиків.
Стохастичний ризик, оцінки, критерії.
Статистичні методи оцінювання ризиків.
Якісні методи оцінювання ризиків.
Матричні методи та критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.
Застосування теорії ігор для оцінки ризиків.
Міжнародна організація зі стандартизації та її стандарти щодо ризиків.
Основні методи управління ризиком. Страхування та диверсифікація ризиків.
Теоретичні основи управління фінансовими ризиками.
Управління інвестиційними ризиками.
Управління ризиками портфеля фінансових інструментів.
Методи та критерії оцінювання: Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень тощо.
Поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль – виконання та захист лабораторних робіт, усне опитування, письмове опитування
Підсумковий контроль - екзамен (письмове та усне опитування).
Розподіл балів за 100 бальною шкалою:
лабораторні заняття - 20 балів;
практичні заняття - 25 балів;
Екзамен - 55 балів;
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії оцінювання знань та вмінь студента для студентів ІМФН складено відповідно до Тимчасового положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Національного університету «Львівська політехніка».
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Машина Н.І. Ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2003. 188 с.
2. Ковальчук Т. Т., Ковальчук Н. П. Макроекономічні ризики: класифікаційні ознаки, способи виміру, шляхи мінімізації. К.: Знання, 2012. 301с.
3. Куцик П.О., Васильців Т.Г., Сороківський В.М., Стефаняк В.І. Сороківська М.В. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Львів. 2016.318 с.
4. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навч. посіб. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk755016.pdf
5. Примостка Л. О., Лисенюк О. В., Чуб О.О. Банківські ризики : теорія та практика управління: монографія. К.: КНЕУ, 2015. 456 с
6. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. Київ. 2019. 494 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).