Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 8.072.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей:
загальних:
ЗК1. Започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності.
ЗК6. Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей.
ЗК7. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
фахових (спеціальних):
ФК2. Застосовування аналітичних методів досліджень для дослідження фінансового стану підприємств і фінансових установ, прогнозування ймовірності виникнення проблемних ситуацій у їх діяльності.
ФК5. Ґрунтовне оволодіння навичками моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності при виникненні різнопланових фінансово-економічних ситуацій з непрогнозованою динамікою фінансових результатів на основі застосування економіко-математичних методів і моделей; навичками раціонального відбору результативних фінансових рішень, одержаних у процесі моделювання, які підпорядковувались би критеріям оптимальності і досягались би строго ефективними фінансовими операціями.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей:
інтегральної:
здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування на міжнародному та національному рівні.
Результати навчання: Уміння:
ПРН 4. Застосовувати спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері фінансів, банківської справи і страхування, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики
ПРН 9. Використовувати широкий спектр економіко-математичних методів та моделей при моделюванні фінансових рішень в умовах невизначеності; оптимізовувати фінансові рішення за допомогою таких методів та моделей
• Знання широкого спектру економіко-математичних методів та моделей при моделюванні фінансових рішень та володіння навичками їх оптимізації для відбору найбільш ефективних;
• Вміння моделювати концептуальні фінансові рішення в умовах невизначеності на реальних фінансово-економічних ситуаціях та управляти непрогнозованою динамікою фінансових результатів на основі прикладних економіко-математичних методів;
• Знання методів діагностування фінансово-економічних ситуацій з прогнозом настання бізнес-конфліктів та ідентифікування точки біфуркації з наслідками її подолання;
• Володіння практикою управління фінансовими ризиками в умовах невизначеності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: -
кореквізити: Дослідницький семінар у галузі фінансів, банківської справи та страхування. Трансформація функцій регуляторів фінансового ринку. Методологія стратегічного фінансового контролінгу. Дослідження тенденцій світового фінансового ринку.
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення дисципліни «Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності» є види моделювання та окремі моделі прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності та нестійкого фінансово-економічного середовища, що базуються на вивченні основних методів оптимізації результуючих фінансово-економічних показників, за участі яких здійснюється оцінювання придатності спектру моделей прийняття ефективних фінансових рішень в умовах невизначеності, зокрема при ідентифікуванні точки біфуркації в процесі моделювання фінансової діяльності.
Опис: Модель як наукова категорія. Види і структурна схема моделювання. Економіко-математичне моделювання, рівні та напрями його використання у процесі прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності. Вибірка і групування статистичних даних при моделюванні фінансових рішень. Оцінка придатності моделі в умовах невизначеності. Принципи прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності. Прийняття управлінських та фінансових рішень на засадах оптимального планування. Моделі прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності. Методика багатокритеріальної оптимізації фінансових рішень. Управління фінансовими ризиками в умовах невизначеності. Моделювання фінансових рішень в умовах неврегульованих бізнес-конфліктів. Ідентифікування точки біфуркації з моделюванням наслідків її подолання. Методи контролю і діагностики прийняття ефективних фінансових рішень в умовах невизначеності.
Методи та критерії оцінювання: Лекції та практичні заняття:
інформаційно-рецептивний метод,
репродуктивний метод, евристичний
метод, метод теорії ймовірностей, метод проблемного викладу, метод теорії ігор; метод похибок та відхилень; метод синтезу та аналізу;
самостійна робота – репродуктивний
метод, дослідницький метод; метод оптимізацій.
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру, усне опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання (30%)
• екзаменаційний контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100-88 балів - атестований з оцінкою «відмінно» - Високий рівень: здобувач освіти демонструє поглиблене володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, системні знання, вміння і навички їх практичного застосування. Освоєні знання, вміння і навички забезпечують можливість самостійного формулювання цілей та організації навчальної діяльності, пошуку та знаходження рішень у нестандартних, нетипових навчальних і професійних ситуаціях. Здобувач освіти демонструє здатність робити узагальнення на основі критичного аналізу фактичного матеріалу, ідей, теорій і концепцій, формулювати на їх основі висновки. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку, самостійної науково-дослідної діяльності, що реалізується за підтримки та під керівництвом викладача. 87-71 балів - атестований з оцінкою «добре» - Достатній рівень: передбачає володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на підвищеному рівні, усвідомлене використання знань, умінь і навичок з метою розкриття суті питання. Володіння частково-структурованим комплексом знань забезпечує можливість їх застосування у знайомих ситуаціях освітнього та професійного характеру. Усвідомлюючи специфіку задач та навчальних ситуацій, здобувач освіти демонструє здатність здійснювати пошук та вибір їх розв’язання за поданим зразком, аргументувати застосування певного способу розв’язання задачі. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку. 70-50 балів - атестований з оцінкою «задовільно» - Задовільний рівень: окреслює володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на середньому рівні, часткове усвідомлення навчальних і професійних задач, завдань і ситуацій, знання про способи розв’язання типових задач і завдань. Здобувач освіти демонструє середній рівень умінь і навичок застосування знань на практиці, а розв’язання задач потребує допомоги, опори на зразок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативність та евристичність, домінування мотивів обов’язку, неусвідомлене застосування можливостей для саморозвитку. 49-00 балів - атестований з оцінкою «незадовільно» - Незадовільний рівень: свідчить про елементарне володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, загальне уявлення про зміст навчального матеріалу, часткове використання знань, умінь і навичок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативно-прагматичний інтерес.
Рекомендована література: Базова
1. Постанова Правління НБУ від 21.07.2022 р. № 154 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”.
2. Постанова № 57 від 21.03.2022 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».
3. Постанова № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154 (зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154, набрали чинності з 25 липня 2022 року),
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021.
6. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021.
7. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019).
8. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с.
9. Орел С. М. Ризик: основні поняття: навчальний посібник / С.М. Орел, М.С. Мальований. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2018. – 87 с.
10. Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світо-господарських процесів: Навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 222 с.
11. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 227 с.
12. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л.О. – К.: КНЕУ. - 2014. – 600 с. – [Інтернет ресурс]. – Режим доступу http://www.idea.com.ua.
13. Подчесова В.Ю. Управління банківськими ризиками: опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 83 с.
14. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посібник / А.О.Старостіна, В.А. Кравченко. –К.: ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2014. –300 с.
15. Управління ризиками банків: монографія: у 2 т. / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
16. Лук’янова В.В. Економічний ризик: навч. посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академ. видавн., 2007. – 462 с.
17. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
18. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник / В.В. Вітлінський. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.
19. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ «Борис-фен–М», 2005. – 336 с.
20. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.Б. Сігал, Я.С. Наконечний. - К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.
Допоміжна
1. Khoma I. FEATURES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROTECTION OF ENTERPRISES: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268.
2. Iryna Khoma, Oksana Kostiuk-Pukaliak, Aleksandr Sapinski. Financial competencies in market socialization // Financial competencies in the institutional dimension
Editor: Jacek Binda. - Bielsko-Biala 2022,
Publishing House Office Bielsko-Biala School of Finance and Law University Press. – PP. 112-134.
3. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146.
4. Хома І.Б. Оптимізація рівня перестрахувального захисту страховика на прикладі діяльності ПрАТ «УАСК АСКА». Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1019
5. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201.
6. Khoma, I.B. Modeling of production processes with regeneration for ensuring enterprise competitiveness / Moroz, L.I., Khoma, I.B., Horyslavets, P.A.// Mathematical Modeling and Computing, 2021, Vol. 8, № 1, РР. 78–88. (SciVerse SCOPUS)
7. Хома І.Б. Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесу блокування наслідків бізнес-конфліктів у системі антикризового управління підприємством: монографія / І.Б. Хома // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб‘єктів національного господарства / за ред.. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги – 2020. – 520 с. - С. 383-393.
8. Хома І.Б. Формування механізму нейтралізації ризику від операційної діяльності виробничих підприємств / І.Б. Хома, І.І. Кіцкайло // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – Серія: Економіка та підприємництво. – Випуск 1 (112). – 2020. – С. 131-136.
9. Хома І.Б. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, А.Ю. Роскіна // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 30. – 2020. – Видавничий дім «Гельветика». - С. 204-208.
10. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
11. Хома І.Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І.Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 420 с. – С. 231-247.
12. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).