Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Код дисципліни: 8.072.00.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей:
загальних:
ЗК1. Започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності.
ЗК6. Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей.
ЗК7. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.
фахових (спеціальних):
ФК2. Застосовування аналітичних методів досліджень для дослідження фінансового стану підприємств і фінансових установ, прогнозування ймовірності виникнення проблемних ситуацій у їх діяльності.
ФК5. Ґрунтовне оволодіння навичками моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності при виникненні різнопланових фінансово-економічних ситуацій з непрогнозованою динамікою фінансових результатів на основі застосування економіко-математичних методів і моделей; навичками раціонального відбору результативних фінансових рішень, одержаних у процесі моделювання, які підпорядковувались би критеріям оптимальності і досягались би строго ефективними фінансовими операціями.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів освіти компетентностей:
інтегральної:
здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у сфері фінансів, банківської справи та страхування на міжнародному та національному рівні.
Результати навчання: Уміння:
ПРН 4. Застосовувати спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері фінансів, банківської справи і страхування, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики
ПРН 9. Використовувати широкий спектр економіко-математичних методів та моделей при моделюванні фінансових рішень в умовах невизначеності; оптимізовувати фінансові рішення за допомогою таких методів та моделей
• Знання широкого спектру економіко-математичних методів та моделей при моделюванні фінансових рішень та володіння навичками їх оптимізації для відбору найбільш ефективних;
• Вміння моделювати концептуальні фінансові рішення в умовах невизначеності на реальних фінансово-економічних ситуаціях та управляти непрогнозованою динамікою фінансових результатів на основі прикладних економіко-математичних методів;
• Знання методів діагностування фінансово-економічних ситуацій з прогнозом настання бізнес-конфліктів та ідентифікування точки біфуркації з наслідками її подолання;
• Володіння практикою управління фінансовими ризиками в умовах невизначеності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: -
кореквізити: Дослідницький семінар у галузі фінансів, банківської справи та страхування. Трансформація функцій регуляторів фінансового ринку. Методологія стратегічного фінансового контролінгу. Дослідження тенденцій світового фінансового ринку.
Короткий зміст навчальної програми: Предметом вивчення дисципліни «Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності» є види моделювання та окремі моделі прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності та нестійкого фінансово-економічного середовища, що базуються на вивченні основних методів оптимізації результуючих фінансово-економічних показників, за участі яких здійснюється оцінювання придатності спектру моделей прийняття ефективних фінансових рішень в умовах невизначеності, зокрема при ідентифікуванні точки біфуркації в процесі моделювання фінансової діяльності.
Опис: Модель як наукова категорія. Види і структурна схема моделювання. Економіко-математичне моделювання, рівні та напрями його використання у процесі прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності. Вибірка і групування статистичних даних при моделюванні фінансових рішень. Оцінка придатності моделі в умовах невизначеності. Принципи прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності. Прийняття управлінських та фінансових рішень на засадах оптимального планування. Моделі прийняття фінансових рішень в умовах невизначеності. Методика багатокритеріальної оптимізації фінансових рішень. Управління фінансовими ризиками в умовах невизначеності. Моделювання фінансових рішень в умовах неврегульованих бізнес-конфліктів. Ідентифікування точки біфуркації з моделюванням наслідків її подолання. Методи контролю і діагностики прийняття ефективних фінансових рішень в умовах невизначеності.
Методи та критерії оцінювання: Лекції та практичні заняття:
інформаційно-рецептивний метод,
репродуктивний метод, евристичний
метод, метод теорії ймовірностей, метод проблемного викладу, метод теорії ігор; метод похибок та відхилень; метод синтезу та аналізу;
самостійна робота – репродуктивний
метод, дослідницький метод; метод оптимізацій.
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру, усне опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання (30%)
• екзаменаційний контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова
1. Постанова Правління НБУ від 21.07.2022 р. № 154 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”.
2. Постанова № 57 від 21.03.2022 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».
3. Постанова № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154 (зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154, набрали чинності з 25 липня 2022 року),
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021.
6. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021.
7. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019).
8. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с.
9. Орел С. М. Ризик: основні поняття: навчальний посібник / С.М. Орел, М.С. Мальований. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2018. – 87 с.
10. Голіков А.П. Економіко-математичне моделювання світо-господарських процесів: Навчальний посібник. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2009. – 222 с.
11. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 227 с.
12. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л.О. – К.: КНЕУ. - 2014. – 600 с. – [Інтернет ресурс]. – Режим доступу http://www.idea.com.ua.
13. Подчесова В.Ю. Управління банківськими ризиками: опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 83 с.
14. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посібник / А.О.Старостіна, В.А. Кравченко. –К.: ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2014. –300 с.
15. Управління ризиками банків: монографія: у 2 т. / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
16. Лук’янова В.В. Економічний ризик: навч. посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К.: Академ. видавн., 2007. – 462 с.
17. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
18. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник / В.В. Вітлінський. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.
19. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ «Борис-фен–М», 2005. – 336 с.
20. Вітлінський В. В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко, А.Б. Сігал, Я.С. Наконечний. - К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.
Допоміжна
1. Khoma I. FEATURES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROTECTION OF ENTERPRISES: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268.
2. Iryna Khoma, Oksana Kostiuk-Pukaliak, Aleksandr Sapinski. Financial competencies in market socialization // Financial competencies in the institutional dimension
Editor: Jacek Binda. - Bielsko-Biala 2022,
Publishing House Office Bielsko-Biala School of Finance and Law University Press. – PP. 112-134.
3. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146.
4. Хома І.Б. Оптимізація рівня перестрахувального захисту страховика на прикладі діяльності ПрАТ «УАСК АСКА». Економіка та суспільство. 2021. № 34. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1019
5. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201.
6. Khoma, I.B. Modeling of production processes with regeneration for ensuring enterprise competitiveness / Moroz, L.I., Khoma, I.B., Horyslavets, P.A.// Mathematical Modeling and Computing, 2021, Vol. 8, № 1, РР. 78–88. (SciVerse SCOPUS)
7. Хома І.Б. Теоретико-прикладні аспекти моделювання процесу блокування наслідків бізнес-конфліктів у системі антикризового управління підприємством: монографія / І.Б. Хома // Сучасні підходи до соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку суб‘єктів національного господарства / за ред.. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги – 2020. – 520 с. - С. 383-393.
8. Хома І.Б. Формування механізму нейтралізації ризику від операційної діяльності виробничих підприємств / І.Б. Хома, І.І. Кіцкайло // Науково-виробничий журнал «Держава та регіони». – Серія: Економіка та підприємництво. – Випуск 1 (112). – 2020. – С. 131-136.
9. Хома І.Б. Ризики банківського та страхового сегментів на ринку фінансових послуг України / І.Б. Хома, П.А. Гориславець, А.Ю. Роскіна // Науковий Вісник Ужгородського національного університету. – Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – Випуск 30. – 2020. – Видавничий дім «Гельветика». - С. 204-208.
10. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
11. Хома І.Б. Формування поетапного механізму трансформації стратегічного фінансового управління підприємством у точці біфуркації / І.Б. Хома // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства: монографія / за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. – Дніпро: Журфонд, 2019. – 420 с. – С. 231-247.
12. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).