Портфельний менеджмент
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.05.E.030
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Доцент Кондрат Ірина Юріївна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Формування та розвиток у студентів компетентностей:
загальних:
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
фахових:
Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.
Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education.
Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.
Обґрунтовувати актуальність досліджень, можливість досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних ресурсів, висувати гіпотези, аргументувати висновки за результатами досліджень.
Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів.
Використовувати інформаційні системи державних фінансових органів та корпоративних інформаційних систем, електронних систем передавання банківської інформації, міжбанківських та інших платіжних систем.
Вміти формувати стратегії соціально-економічного розвитку та бюджети територіальних громад, аналізувати їх виконання, забезпечувати систему контролю, залучення інвестиційних ресурсів, зокрема шляхом муніципальних запозичень.
Враховувати вплив кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках при плануванні структури капіталу та портфеля фінансових інвестицій.
Методи навчання і викладання: лекції, практичні заняття - інформаційно-рецептивний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, метод проблемного викладу, кейси; самостійна робота – проблемно-пошуковий метод, метод проектного навчання.
Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист науково-дослідного завдання, усне та фронтальне опитування; робота над кейсами; екзаменаційний контроль – тестування, розв’язування задач, усне опитування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Страховий менеджмент
Фінансові інновації
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна спрямована на надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з портфельного інвестування для вирішення конкретних задач формування і ефективного управління інвестиційним портфелем, дослідження загальних закономірностей розвитку сучасного фінансового ринку.
Опис: 1. Інвестування: сутність, концепції, цілі, інструменти. 2. Пряме та портфельне інвестування. 3. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні та світі. 4. Об’єкти портфельного інвестування. 5. Організування і функціонування ринку цінних паперів. 6. Кількісні методи оцінювання ризику в портфельному інвестуванні. 7. Застосування фундаментального аналізу для прогнозування майбутньої динаміки цін на фінансових ринках. 8. Особливості застосування основних методів та прийомів технічного аналізу. 9. Портфельний аналіз: характерні ознаки портфеля, види портфеля, етапи формування портфеля цінних паперів. 10. Диверсифікація портфеля: як знизити ризик, не знижуючи дохідності. Умови успішної диверсифікації. 11. Сучасні теорії моделювання дохідності портфеля фінансових активів: переваги, недоліки, обмеження застосування на практиці. 12. Аналіз сучасних моделей ціноутворення активів на фінансовому ринку: параметри та економетричні допущення. 13. Формування інвестиційного портфеля на засадах теорії Дж. Тобіна. 14. Психологічні аспекти прийняття рішень щодо інвестування. 15. Оцінювання ефективності інвестиційного портфеля.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%) передбачає тематичний контроль рівня знань упродовж семестру в письмовій тестовій формі у ВНС й усно, розв’язування задач і вирішення проблемних ситуацій –15%; індивідуальне науково-дослідне завдання – 15%. Екзаменаційний контроль передбачає письмову (60%) й усну компоненту (10%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають:
1. Поточний контроль роботи здобувача:
• Тестове опитування;
• Усне опитування на практичних заняттях;
• Обговорення практичних кейсів та розробка рекомендацій щодо їх вирішення;
• Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (за варіантом) та їх захист.
2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент)
Письмова компонента:
Завдання 1-го рівня – тести з однією правильною відповіддю;
Завдання 2-го рівня – тести з множинним вибором;
Завдання 3-го рівня – розв’язати задачі.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100-88 балів - атестований з оцінкою «відмінно» - Високий рівень: здобувач освіти демонструє поглиблене володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, системні знання, вміння і навички їх практичного застосування. Освоєні знання, вміння і навички забезпечують можливість самостійного формулювання цілей та організації навчальної діяльності, пошуку та знаходження рішень у нестандартних, нетипових навчальних і професійних ситуаціях. Здобувач освіти демонструє здатність робити узагальнення на основі критичного аналізу фактичного матеріалу, ідей, теорій і концепцій, формулювати на їх основі висновки. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку, самостійної науково-дослідної діяльності, що реалізується за підтримки та під керівництвом викладача. 87-71 балів - атестований з оцінкою «добре» - Достатній рівень: передбачає володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на підвищеному рівні, усвідомлене використання знань, умінь і навичок з метою розкриття суті питання. Володіння частково-структурованим комплексом знань забезпечує можливість їх застосування у знайомих ситуаціях освітнього та професійного характеру. Усвідомлюючи специфіку задач та навчальних ситуацій, здобувач освіти демонструє здатність здійснювати пошук та вибір їх розв’язання за поданим зразком, аргументувати застосування певного способу розв’язання задачі. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку. 70-50 балів - атестований з оцінкою «задовільно» - Задовільний рівень: окреслює володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на середньому рівні, часткове усвідомлення навчальних і професійних задач, завдань і ситуацій, знання про способи розв’язання типових задач і завдань. Здобувач освіти демонструє середній рівень умінь і навичок застосування знань на практиці, а розв’язання задач потребує допомоги, опори на зразок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативність та евристичність, домінування мотивів обов’язку, неусвідомлене застосування можливостей для саморозвитку. 49-00 балів - атестований з оцінкою «незадовільно» - Незадовільний рівень: свідчить про елементарне володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, загальне уявлення про зміст навчального матеріалу, часткове використання знань, умінь і навичок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативно-прагматичний інтерес.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально- методичний комплекс з дисципліни «Портфельний менеджмент» для студентів Інституту економіки і менеджменту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Укладачі: к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Кондрат І.Ю., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ярошевич Н.Б., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів Ливдар М.В., к.е.н., доцент Лащик І.І. Електронний навчально- методичний комплекс розміщено за адресою: https://vns.lpnu.ua/mod/resource/view.php?id=396663.
2. Грем Б. Стратегія вартісного інвестування. – «Наш формат», 2019. – 544 с.
3. Історія фінансових ринків. Від класиків — сучасникам / за ред. Девіда Чемберса та Елроя Дімсoнa; пер. з англ. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. — 308 с.
4. Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду. – «Наш формат», 2021. – 464 с.
5. Kondrat I. Y., Yaroshevych N. B., Lyvdar M., Drala R. I. Evaluating crypto portfolio performance // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Серія "Проблеми економіки та управління". – 2020. – Т. 4, № 1. – С. 11–21.
6. Кондрат І. Ю., Блага О. В. Поведінкові аспекти портфельного інвестування домогосподарств України // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 6 (6). – С. 46–54.
7. Кондрат І. Ю., Ососкало С. Л. Податкові аспекти портфельного інвестування // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 5 (5). – С. 98–109.
8. Кондрат І. Ю., Шах О. М. Сучасні фінансові інструменти портфельного інвестування в Україні // Наука і техніка сьогодні (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Техніка», Серія «Фізико-математичні науки»). – 2022. – № 7 (7). – С. 64–74.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).