Управління ризиками у банківській діяльності
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.05.E.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей:
фахових (спеціальних):
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК12. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.
СК13. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education.
Фахові компетентності професійного спрямування 3 (СКС-3) «Фінансовий ринок»:
СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері управління ризиками у банківській діяльності.
ПР03.Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності щодо оптимізації рівня ризику у банківській діяльності.
ПР09.Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування щодо володіння навичками організування та функціонування системи ризик-менеджменту в банку та ідентифікації причин та факторів ризику.
ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах.
ПР17. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій.
ПР18. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів.
ПР21. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування.
Методи навчання: інформаційно-рецептивний метод,
репродуктивний метод, евристичний
метод, метод проблемного викладу, спектр економіко-математичних методів, метод теорії ймовірностей, метод математичного очікування; дослідницький метод, метод відхилень; метод інтерполяції функцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Ринок фінансових послуг, Банківський менеджмент, Моделювання діяльності на страховому ринку.
кореквізити: Європейський сертифікат банкіра, Державне регулювання банківської діяльності, Внутрішній аудит і банківський контролінг, Проектування банківських продуктів та послуг..
Короткий зміст навчальної програми: Поняття ризику у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Кредитний та інвестиційний ризик. Валютний та відсотковий ризик. Теоретичні засади економічних ризиків у системі управління ризиками банківської діяльності. Ідентифікація банківських ризиків. Методика оцінювання банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Шкала оцінювання параметрів банківських ризиків. Управління фінансовими ризиками в банку. Управління кредитними та інвестиційними ризиками в банку. Хеджування ризиків у банку. Стратегія управління функціональними ризиками банку. Контроль за банківськими ризиками. Проблеми та тенденції управління та страхування ризиків у банківському секторі при здійсненні операцій і наданні послуг на світовому ринку деривативів. Ризики, пов‘язані з опціонами та оцінка ризиків окремих видів фондових інструментів.
Опис: Поняття ризику у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Кредитний та інвестиційний ризик. Валютний та відсотковий ризик. Теоретичні засади економічних ризиків у системі управління ризиками банківської діяльності. Ідентифікація банківських ризиків. Методика оцінювання банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Шкала оцінювання параметрів банківських ризиків. Управління фінансовими ризиками в банку. Управління кредитними та інвестиційними ризиками в банку. Хеджування ризиків у банку. Стратегія управління функціональними ризиками банку. Контроль за банківськими ризиками. Проблеми та тенденції управління та страхування ризиків у банківському секторі при здійсненні операцій і наданні послуг на світовому ринку деривативів. Ризики, пов‘язані з опціонами та оцінка ризиків окремих видів фондових інструментів.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача освіти при вивченні дисципліни включають:
1. Поточний контроль роботи здобувача освіти:
- Тестове опитування у ВНС;
- Усне опитування на практичних та лабораторних заняттях;
- Розв’язування практичних задач і моделювання ситуаційних вправ з використанням інформаційно-рецептивного методу, дослідницького методу; дослідницько-статистичного методу, економіко-статистичного методу, репродуктивного методу, спектру економіко-математичних методів, у т.ч. методу теорії ймовірностей, методів структурно-функціональної і системно-комплексної діагностики, методу аналізу та синтезу; методу індукції та дедукції; методу прийняття рішень; методу оптимізації тощо та оформлення розв’язків у вигляді звітів і самостійних робіт;
? Виконання лабораторних робіт з використанням дослідно-статистичного методу, методу прийняття рішень, методу аналізу та синтезу; методу оптимізації, методу пріоритетності і ваг банківських ризиків; інформаційно-рецептивного методу,
репродуктивного методу, евристичного методу,
методу проблемного викладу, спектру економіко-математичних методів, зокрема методу теорії ймовірностей, методу математичного очікування; дослідницького методу, методу відхилень; методу інтерполяції функцій.
? Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (за методичними рекомендаціями викладача) з використанням інформаційно-рецептивного методу, дослідницького методу; дослідницько-статистичного методу, економіко-статистичного методу, репродуктивного методу, спектру економіко-математичних методів, у т.ч. методу теорії ймовірностей, методу прийняття рішень та його захист на практичному занятті.
2. Підсумковий контроль (диференційований залік): за сумарними результатами поточного контролю
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру за результатами проведення практичних занять, усне опитування (70%)
• підсумковий контроль (контрольний захід, диференційований залік): виконання індивідуального науково-дослідного завдання, письмово-усна форма (30%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Постанова Правління НБУ від 21.07.2022 р. № 154 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”.
2. Постанова № 57 від 21.03.2022 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».
3. Постанова № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154
(зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України
від 21 липня 2022 року N 154, набрали чинності з 25 липня 2022 року)
4. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021.
6. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021.
7. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019)
8. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с.
9. Орел С. М. Ризик: основні поняття: навчальний посібник / С.М. Орел, М.С. Мальований. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2018. – 87 с.
10. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 227 с.
11. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л.О. – К.: КНЕУ. - 2014. – 600 с. – [Інтернет ресурс]. – Режим доступу http://www.idea.com.ua.
12. Подчесова В.Ю. Управління банківськими ризиками: опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 83 с.
13. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посібник / А.О.Старостіна, В.А. Кравченко. –К.: ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2014. –300 с.
14. Управління ризиками банків: монографія: у 2 т. / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
15. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, затверджені постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
16. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
17. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146.
18. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201.
19. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
20. Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16.
21. Хома І.Б. Інноваційні підходи до управління ризиками інвестиційного портфелю: фінансовий інструментарій та математичний апарат / І.Б. Хома // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2020 р. – Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://ippt.lpnu.ua/documents/materialy_2_npk_2020.pdf вільний. - С. 103-107. – 150 с.
22. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
23. Політило М.П., Хома І.Б., Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2022. 234 с. (Politylo Mariia, Khoma Iryna, Chubka Olha, Yaroshevych Natalia, Yakymiv Andriy. FINANCE, MONEY AND CREDIT: Tutorial. Lviv: Novyi svit-2000, 2022. 234 p.)
24. Khoma I. FEATURES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROTECTION OF ENTERPRISES: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).