Управління ризиками у банківській діяльності
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.072.05.E.034
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: д.е.н., професор Хома Ірина Борисівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей:
фахових (спеціальних):
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
СК12. Здатність адаптувати та імплементувати міжнародні стандарти та нормативи у практичну діяльність корпорацій у частині управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими ризиками.
СК13. Здатність розробляти стратегії для прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування на принципах liberal arts and science education.
Фахові компетентності професійного спрямування 3 (СКС-3) «Фінансовий ринок»:
СКС-3. Здатність трансформувати уміння і навички наукового дослідження управління стратегічним розвитком фінансового ринку і його учасників, удосконалення банківського державного регулювання, внутрішнього аудиту та контролінгу, управління банківськими ризиками, проектування банківських продуктів та послуг, враховуючи особливості використання європейського сертифікату банкіра.
Результати навчання: ПР01.Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності у сфері управління ризиками у банківській діяльності.
ПР03.Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності щодо оптимізації рівня ризику у банківській діяльності.
ПР09.Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування щодо володіння навичками організування та функціонування системи ризик-менеджменту в банку та ідентифікації причин та факторів ризику.
ПР15. Презентувати результати власних досліджень зокрема, шляхом підготовки наукових публікацій і виступів на наукових заходах.
ПР17. Обґрунтовувати напрями удосконалення фінансової та податкової політики держави, фінансових та нефінансових корпорацій.
ПР18. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів у практичній діяльності професіонала у сфері фінансів.
ПР21. Обирати і застосовувати теоретико-прикладні методи і моделі антикризового управління у сфері фінансів, банківництва і страхування.
Методи навчання: інформаційно-рецептивний метод,
репродуктивний метод, евристичний
метод, метод проблемного викладу, спектр економіко-математичних методів, метод теорії ймовірностей, метод математичного очікування; дослідницький метод, метод відхилень; метод інтерполяції функцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Ринок фінансових послуг, Банківський менеджмент, Моделювання діяльності на страховому ринку.
кореквізити: Європейський сертифікат банкіра, Державне регулювання банківської діяльності, Внутрішній аудит і банківський контролінг, Проектування банківських продуктів та послуг..
Короткий зміст навчальної програми: Поняття ризику у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Кредитний та інвестиційний ризик. Валютний та відсотковий ризик. Теоретичні засади економічних ризиків у системі управління ризиками банківської діяльності. Ідентифікація банківських ризиків. Методика оцінювання банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Шкала оцінювання параметрів банківських ризиків. Управління фінансовими ризиками в банку. Управління кредитними та інвестиційними ризиками в банку. Хеджування ризиків у банку. Стратегія управління функціональними ризиками банку. Контроль за банківськими ризиками. Проблеми та тенденції управління та страхування ризиків у банківському секторі при здійсненні операцій і наданні послуг на світовому ринку деривативів. Ризики, пов‘язані з опціонами та оцінка ризиків окремих видів фондових інструментів.
Опис: Поняття ризику у банківській діяльності. Класифікація банківських ризиків. Кредитний та інвестиційний ризик. Валютний та відсотковий ризик. Теоретичні засади економічних ризиків у системі управління ризиками банківської діяльності. Ідентифікація банківських ризиків. Методика оцінювання банківських ризиків. Кількісні показники оцінювання банківських ризиків. Шкала оцінювання параметрів банківських ризиків. Управління фінансовими ризиками в банку. Управління кредитними та інвестиційними ризиками в банку. Хеджування ризиків у банку. Стратегія управління функціональними ризиками банку. Контроль за банківськими ризиками. Проблеми та тенденції управління та страхування ризиків у банківському секторі при здійсненні операцій і наданні послуг на світовому ринку деривативів. Ризики, пов‘язані з опціонами та оцінка ризиків окремих видів фондових інструментів.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача освіти при вивченні дисципліни включають:
1. Поточний контроль роботи здобувача освіти:
- Тестове опитування у ВНС;
- Усне опитування на практичних заняттях;
- Розв’язування практичних задач і моделювання ситуаційних вправ з використанням інформаційно-рецептивного методу, дослідницького методу; дослідницько-статистичного методу, економіко-статистичного методу, репродуктивного методу, спектру економіко-математичних методів, у т.ч. методу теорії ймовірностей, методів структурно-функціональної і системно-комплексної діагностики, методу аналізу та синтезу; методу індукції та дедукції; методу прийняття рішень; методу оптимізації тощо та оформлення розв’язків у вигляді звітів і самостійних робіт;
-Виконання індивідуального науково-дослідного завдання (за методичними рекомендаціями викладача) з використанням інформаційно-рецептивного методу, дослідницького методу; дослідницько-статистичного методу, економіко-статистичного методу, репродуктивного методу, спектру економіко-математичних методів, у т.ч. методу теорії ймовірностей, методу прийняття рішень та його захист на практичному занятті.
2. Семестровий контроль: за сумарними результатами поточного та екзаменаційного контролю
Критерії оцінювання результатів навчання: • поточний контроль: тематичний контроль рівня знань протягом семестру за результатами проведення практичних занять, усне опитування, виконання індивідуального науково-дослідного завдання (40%)
• екзаменаційний контроль, письмово-усне опитування (60%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100-88 балів - атестований з оцінкою «відмінно» - Високий рівень: здобувач освіти демонструє поглиблене володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, системні знання, вміння і навички їх практичного застосування. Освоєні знання, вміння і навички забезпечують можливість самостійного формулювання цілей та організації навчальної діяльності, пошуку та знаходження рішень у нестандартних, нетипових навчальних і професійних ситуаціях. Здобувач освіти демонструє здатність робити узагальнення на основі критичного аналізу фактичного матеріалу, ідей, теорій і концепцій, формулювати на їх основі висновки. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку, самостійної науково-дослідної діяльності, що реалізується за підтримки та під керівництвом викладача. 87-71 балів - атестований з оцінкою «добре» - Достатній рівень: передбачає володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на підвищеному рівні, усвідомлене використання знань, умінь і навичок з метою розкриття суті питання. Володіння частково-структурованим комплексом знань забезпечує можливість їх застосування у знайомих ситуаціях освітнього та професійного характеру. Усвідомлюючи специфіку задач та навчальних ситуацій, здобувач освіти демонструє здатність здійснювати пошук та вибір їх розв’язання за поданим зразком, аргументувати застосування певного способу розв’язання задачі. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку. 70-50 балів - атестований з оцінкою «задовільно» - Задовільний рівень: окреслює володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на середньому рівні, часткове усвідомлення навчальних і професійних задач, завдань і ситуацій, знання про способи розв’язання типових задач і завдань. Здобувач освіти демонструє середній рівень умінь і навичок застосування знань на практиці, а розв’язання задач потребує допомоги, опори на зразок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативність та евристичність, домінування мотивів обов’язку, неусвідомлене застосування можливостей для саморозвитку. 49-00 балів - атестований з оцінкою «незадовільно» - Незадовільний рівень: свідчить про елементарне володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, загальне уявлення про зміст навчального матеріалу, часткове використання знань, умінь і навичок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативно-прагматичний інтерес.
Рекомендована література: 1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану». Документ 3111-IX від 18.06.2023 р.
2. Постанова Правління НБУ від 21.07.2022 р. № 154 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”.
3. Постанова № 57 від 21.03.2022 р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».
4. Постанова № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Правління Національного банку України від 21 липня 2022 року N 154
(зміни, внесені підпунктом 3 пункту 1 постанови Правління Національного банку України
від 21 липня 2022 року N 154, набрали чинності з 25 липня 2022 року)
5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» зі змінами № 532-V від 22.12.2007 р., № 661-VI 12.12.2008 та від 02.03.2015 р. № 218-VIII, зі змінами і доповненнями від 30 червня 2021 року N 1587-IX
6. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. з останніми змінами № 1587-IX від 30.06.2021.
7. Інструкція «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затвердженої постановою № 368 від 28.08.2001 із змінами № 57 від 22.06.2021.
8. Постанова про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 157 від 24.12.2019)
9. Шклярук С. Г. Управління фінансовими ризиками: навч. посіб. / С. Г. Шклярук. - Київ : ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. - 494 с.
10. Орел С. М. Ризик: основні поняття: навчальний посібник / С.М. Орел, М.С. Мальований. - Львів : Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2018. – 87 с.
11. Пікус Р. В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Р. В. Пікус, Н. В. Приказюк ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 227 с.
12. Управління банківськими ризиками: Навч. Посібн. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Примостки Л.О. – К.: КНЕУ. - 2014. – 600 с. – [Інтернет ресурс]. – Режим доступу http://www.idea.com.ua.
13. Подчесова В.Ю. Управління банківськими ризиками: опорний конспект лекцій. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – 83 с.
14. Старостіна А.О. Ризик-менеджмент: теорія та практика: навч. посібник / А.О.Старостіна, В.А. Кравченко. –К.: ІОЦ Видавництво «Політехніка», 2014. –300 с.
15. Управління ризиками банків: монографія: у 2 т. / А.О. Єпіфанов, Т.А. Васильєва, С.М. Козьменко та ін. ; за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 283 с.
16. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”, затверджені постановою Правління Національного банку України від 15.03.2004 № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
17. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
18. Khoma Iryna. Financial modelling of an impact of investment maintenance on the condition and diagnostics of economic protectability of enterprises / Management, finance, economics: modern problems and ways of their solutions: collective monograph / Zhydovska N., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 615 р. - PP. 136-146.
19. Хома І.Б. Оптимізація кредитного ризику з позиції захисту банківської установи: теоретичні та прикладні засади / І.Б. Хома, Ю.В. Миргородець // Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». – Випуск 1(24), 2021. - C. 196-201.
20. Khoma І. Механізм контролю та управління фінансовими ризиками у підприємницькій діяльності / I. Khoma, O. Poburko // Information and innovation technologies in economics and administration: monograph. – (Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts ; monograph 27) - Katowice School of Technology ; edited by O. Chukurna, M. Gawron-Lapuszek. - Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach колективна монографія / P. Horyslavets, N. Dobosz, A. Kazarian, K. Beregovska, V. Teslyuk, Y. Pozdnyakov, M. Lapishko, R. Feshchur, M. Tymoshchuk, S. Shyshkovskyi, A. Manila, I. Khoma, O. Poburko, I. Bakushevych, Y. Bakushevych, O. Slyusarchuk, Y. Slyusarchuk. – Katowice: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej w Katowicach, 2019. – 267 р. – РР. 218-231.
21. Хома І.Б. (Khoma I.B.) Features of currency risk management / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління ризиками у фінансовому секторі» (International scientific conference on risk management in financial sector), 6-7 грудня 2019 р. / Навчально-науковий Інститут економіки і менеджменту НУ «Львівська політехніка». – Львів: СПОЛОМ, 2020. – 68 с. – P. 14-16.
22. Хома І.Б. Інноваційні підходи до управління ризиками інвестиційного портфелю: фінансовий інструментарій та математичний апарат / І.Б. Хома // Інноваційні технології у розвитку сучасного суспільства: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8 жовтня 2020 р. – Навчально-науковий Інститут підприємництва і перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка». – Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – Режим доступу: http://ippt.lpnu.ua/documents/materialy_2_npk_2020.pdf вільний. - С. 103-107. – 150 с.
23. Хома І.Б. Уточнення допустимої похибки під час застосування методу інтерполяції для пошуку оптимальних шляхів нейтралізації ризиків інвестиційного портфеля / І.Б. Хома // Економічний простір: Збірник наукових праць. - № 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020. - с. 226. – С. 221-225.
24. Політило М.П., Хома І.Б., Чубка О.М., Ярошевич Н.Б., Якимів А.І. ФІНАНСИ, ГРОШІ ТА КРЕДИТ: Навчальний посібник. Львів: Новий Світ-2000, 2022. 234 с. (Politylo Mariia, Khoma Iryna, Chubka Olha, Yaroshevych Natalia, Yakymiv Andriy. FINANCE, MONEY AND CREDIT: Tutorial. Lviv: Novyi svit-2000, 2022. 234 p.)
25. Khoma I. FEATURES OF CURRENCY RISK MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF FINANCIAL AND ECONOMIC PROTECTION OF ENTERPRISES: Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. – PP. 261- 268.
26. Хома І. Б. Моделювання фінансових рішень в умовах невизначеності = Modeling financial decisions in conditions of uncertainty: навчальний посібник / І. Б. Хома, Л. П. Бондаренко, О. М. Чубка. – Київ: Кондор, 2023. – 284 c.
27. Хома І.Б., Лук’янський О.Б. Теоретико-методологічні аспекти вдосконалення упрaвління кредитним ризиком в бaнку. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ №?2?(49),?2024. С. 295-301.
28. Хома І.Б., Адаменко Д.В. Aнaлізувaння поточного стaну упрaвління кредитним ризиком бaнків в Укрaїні / Економіка та суспільство. Випуск 58/2023. Видавничий дім «Гельветика»
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).