Моделювання фінансових ризиків

Спеціальність: Фінансовий інжиніринг
Код дисципліни: 6.113.03.O.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Фінанси
Лектор: Коць Ольга Олегівна, к.е.н., доцент
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні продукти. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
Завдання: -
Результати навчання: -
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фінанси, фундаментальний та технічний аналіз, моделювання фінансових систем
Короткий зміст навчальної програми: -
Опис: 1. Концепція фінансового ризику 2. Теорії управління фінансовими ризиками 3. Стратегія та тактика управління фінансовими ризиками 4. Ідентифікація та кількісне аналізування фінансових ризиків 5. Експертні методи суб'єктивного оцінювання фінансових ризиків 6. Методи оптимізації фінансових ризиків 7. Моделювання фінансових ризиків під час прийняття управлінських рішень 8. Моделювання фінансових ризиків на основі концепції теорії ігор 9. Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах ризику та задачі динамічного програмування 10. Фінансовий ризик та моделі стохастичного програмування 11. Data Science методи у моделюванні фінансових ризиків
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний контрольний захід, комп’ютерне тестування, захист науково-дослідних завдань. При дистанційній роботі передбачається співбесіда зі студентами під час проведення відеоконференцій на лекційних та практичних заняттях. Індивідуальні роботи та контрольні роботи пересилаються до ВНС, або на електронну пошту лектора через @lpnu.ua. Дистанційні заняття проводяться на платформах MS Teams та ZOOM.
Критерії оцінювання результатів навчання: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100-88 балів - атестований з оцінкою «відмінно» - Високий рівень: здобувач освіти демонструє поглиблене володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, системні знання, вміння і навички їх практичного застосування. Освоєні знання, вміння і навички забезпечують можливість самостійного формулювання цілей та організації навчальної діяльності, пошуку та знаходження рішень у нестандартних, нетипових навчальних і професійних ситуаціях. Здобувач освіти демонструє здатність робити узагальнення на основі критичного аналізу фактичного матеріалу, ідей, теорій і концепцій, формулювати на їх основі висновки. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку, самостійної науково-дослідної діяльності, що реалізується за підтримки та під керівництвом викладача. 87-71 балів - атестований з оцінкою «добре» - Достатній рівень: передбачає володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на підвищеному рівні, усвідомлене використання знань, умінь і навичок з метою розкриття суті питання. Володіння частково-структурованим комплексом знань забезпечує можливість їх застосування у знайомих ситуаціях освітнього та професійного характеру. Усвідомлюючи специфіку задач та навчальних ситуацій, здобувач освіти демонструє здатність здійснювати пошук та вибір їх розв’язання за поданим зразком, аргументувати застосування певного способу розв’язання задачі. Його діяльності ґрунтується на зацікавленості та мотивації до саморозвитку, неперервного професійного розвитку. 70-50 балів - атестований з оцінкою «задовільно» - Задовільний рівень: окреслює володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни на середньому рівні, часткове усвідомлення навчальних і професійних задач, завдань і ситуацій, знання про способи розв’язання типових задач і завдань. Здобувач освіти демонструє середній рівень умінь і навичок застосування знань на практиці, а розв’язання задач потребує допомоги, опори на зразок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативність та евристичність, домінування мотивів обов’язку, неусвідомлене застосування можливостей для саморозвитку. 49-00 балів - атестований з оцінкою «незадовільно» - Незадовільний рівень: свідчить про елементарне володіння поняттєвим та категорійним апаратом навчальної дисципліни, загальне уявлення про зміст навчального матеріалу, часткове використання знань, умінь і навичок. В основу навчальної діяльності покладено ситуативно-прагматичний інтерес.
Рекомендована література: 1. Даниленко А. І. Фінансові ризики: їх сутність та оцінювання на підприємствах України / А. І. Даниленко // Фінанси України. - 2020. - № 3. - С. 7-22. 2. Економічні і фінансові ризики [Текст] : (навч. посіб.) / Герасимчук Н. А., Мірзоєва Т. В., Томашевська О. А. - 2-е вид. - Київ : Компринт, 2018. - 366 с. 3. Кузнєцова Н. В. Теорія і практика аналізу фінансових ризиків: системний підхід : монографія / Н. В. Кузнєцова, П. І. Бідюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - Київ : Ліра-К, 2020. - 399 с. 4. Фінансові ризики суб'єктів господарювання: навч. посіб. / [Кнейслер О. В. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Кнейслер О. В. ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Осадца Ю. В. [вид.], 2017. - 137 с. 5. Шишкіна О. В. Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія / О. В. Шишкіна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2020. - 317 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).