Економічні ризики та методи їх оцінювання
Спеціальність: Економіка бізнесу
Код дисципліни: 6.051.03.O.033
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: К.е.н. Анісімова Марія Вікторівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Завдання: Основними завданнями дисципліни є засвоєння принципів обґрунтування різних видів методів оцінювання господарських рішень, тобто методичних підходів щодо аналізу економічного ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання економічного ризику з використанням програмно-математичних комплексів.
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей.
Загальні компетентності:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
- здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
Фахові компетентності професійного спрямування:
- здатність розробляти інвестиційні проекти та обґрунтовувати управлінські рішення у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.
Результати навчання: У результаті навчання студент повинен продемонструвати такі результати навчання :
- здатність продемонструвати знання і розуміння економічних понять, наукових економічних теорій та методів;
- здатність продемонструвати поглиблені знання принаймні в одній зі сфер економіки: економіка підприємства; економіка праці та управління персоналом;
- здатність продемонструвати знання та розуміння економічного механізму підприємства;
- здатність продемонструвати розуміння організаційного забезпечення та функціонування економічного механізму підприємства;
- продемонструвати володіння прийомами, методами та інструментами управлінського обліку, економічного аналізу, прогнозування, планування, економічного стимулювання, контролю.
Програмні результати навчання:
- застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);
- застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач;
- ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники;
- виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків;
- вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
Програмні результати навчання професійного спрямування - демонструвати здатність розробляти інвестиційні проекти та обґрунтовувати управлінські рішення у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент”, “Статистика”, "Економіко-математичне моделювання", “Інформаційні системи і технології на підприємстві”.
Короткий зміст навчальної програми: Описано методи оцінювання економічних ризиків: економічне прогнозування та обґрунтування господарських рішень на основі теорії корисності, а також особливості прийняття рішень в умовах конфліктності, невизначеності та багатокритеріального вибору. Значна увага приділена сутності економічних ризиків, їх оцінюванню та управлінню ризиками. Містить контрольні запитання, тестові завдання та вправи до розділів.
Опис: Лекції.
Господарські рішення – сутність та характеристика.
Зміст і види. Базові поняття теорії прийняття рішення. Системний аналіз як методологічна основа підготовки і прийняття господарських рішень.
Технологія прийняття рішень господарської діяльності.
Основні етапи прийняття рішень: підготовка господарського рішення; прийняття господарського рішення; реалізація господарського рішення.
Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності.
Сутність та природа невизначеності. Методи описання невизначеності. Методи ймовірнісного представлення невизначеності.
Економічні ризики господарської діяльності та їх оцінювання.
Сутність характеристика економічного ризику. Об'єкт та суб'єкт ризику. Джерела і класифікація підприємницьких ризиків. функції ризику.
Методи аналізу та оцінювання економічних ризиків.
Якісний і кількісний аналіз ризиків. Методи кількісного аналізу та оцінювання ризиків. Кількісні показники оцінювання ризиків. Зони економічного ризику.
Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень.
Поняття функції корисності. Побудова функції корисності. Аналіз і моделювання ризиків на основі функції корисності.
Прийняття рішень в умовах конфліктних ситуацій.
Ігрові методи обґрунтування управлінських рішень. Предмет і задачі теорії ігор. Оптимальні чисті стратегії. Змішані стратегії.
Прийняття рішень в умовах невизначеності.
Ігри з природою. Критерій Вальда, Критерій Севіджа. Критерій Гурвіца. Аналіз і рішення задач за допомогою дерева рішень (позиційні ігри).
Управління ризиками господарської діяльності.
Система управління ризиками (ризик-менеджмент). Стратегія ризик-менеджменту. Уникнення ризику. Попередження ризику. Зниження ступеня ризику. Передача ризику. Страхування ризиків.
Диверсифікація інвестиційного портфеля.
Портфельні інвестиції. Поняття диверсифікованого портфеля.
Лабораторні заняття:
1. Моделювання ситуаційних рішень при формуванні виробничої програми підприємства.
2. Економічний аналіз і прогнозування техніко-економічних показників діяльності підприємства.
3. Кількісний аналіз ризиків.
4. Оцінювання ризиків на основі функції корисності.
5. Моделювання рішень в умовах конфліктності.
6. Моделювання ризикових рішень в умовах невизначеності зовнішнього середовища.
7. Моделювання ризиків портфельних інвестицій.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%)
• підсумковий контроль (контрольний захід: іспит): письмово-усна форма (70%)
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль:
• лабораторні заняття - 30 балів;
• екзаменаційний контроль: письмова компонента - 70 балів, усна компонента - 10 балів.
Разом за дисципліну - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1) Оцінювання знань студентів на лабораторних роботах;
2) Екзаменаційний контроль.
Оцінювання знань студентів під час лабораторних робіт проводять за такими формами:
• опитування теоретичного матеріалу;
• оцінювання виконання завдань під час заняття;
• оцінювання участі у дискусіях, підведення підсумків з питань, які розглядали на лабораторній роботі.
За лабораторні роботи виставляють максимальну кількість балів за такими критеріями:
• опитування - за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми лабораторної роботи;
• виконання ситуаційних вправ та завдань - за запропонований правильний алгоритм (послідовність) вирішення завдання;
• за знання теоретичних основ проблеми, поставленої у завданні;
• за володіння формулами та математичними методами необхідними для розв'язання завдання;
• за отриманий правильний результат;
• за знання теоретичних основ проблеми, вміння аргументувати свою точку зору, вміння корректно проводити дискусію.
Екзаменаційний контроль:
Екзаменаційні білети складаються: 5 тестових завдань 1-го рівня складності, кожне з яких оцінюють у 3 бали (разом15 балів); два теоретичні питання, кожне з яких оцінюють 5 балами (разом 10 балів); задачі (разом 35 балів).
Фактичну кількість балів, отриманих студентом за результатами кожного виду контролю, переводять у 100-бальну оцінку за такими критеріями:
А - оцінка "відмінно" (88-100 балів);
В - оцінка "добре" (80-87 балів);
С - оцінка "добре" (71-79 балів);
D - оцінка "задовільно" (61-70 балів);
Е - оцінка "задовільно" (50-60 балів);
FX - оцінка "незадовільно" з можливістю повторного складання екзаменів (26-49 балів) ;
F - оцінка "незадовільно" з обов'язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (00-25 балів).
Рекомендована література: 1. Анісімова М. В. Економічне планування операційної діяльності підприємства /І.Б. Скворцов, М.С. Псуй, Л.Р. Швед, М. В. Анісімова // Монографія - Львів: Видавництво "Магнолія", 2018.
2. Економічний ризик: методи оцінки та управління : навч. посібник / [Т. А. Васильєва, С. В. Лєонов, Я. М. Кривич та ін.] ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015.
3. Балджи М.Д., Карпов В.А. та ін. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посіб. — Одеса: ОНЕУ, 2013.
4. Кічор В.П., Фещур Р.В., Воробець С.Й., Яворська Н.Р. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: навч.посіб. / за ред. В.П. Кічора. — Львів: Видавництво «Растер-7», 2012.
5. Благун І.С., Кічор В.П., Фещур Р.В., Воробець С.Й. Математичні методи в економіці: навч.посіб. / за ред. В.П. Кічора. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2011.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою:
вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112
E-mail: nolimits@lpnu.ua
Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності із урахуванням норм "Положення про академічну доброчесність у Національному університеті "Львівська політехніка" (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол №35).